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Presentacion Matematicas Financieras - BasileaI

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by

gabriel A. barahona

on 10 December 2013

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Transcript of Presentacion Matematicas Financieras - BasileaI

¿Qué es Basilea I?
Intención de las normas establecidas
Pilar 2 - Proceso de revisión del supervisor
Pilar 3 - Disciplina de mercado
Conclusiones
Acuerdos de Basiela I
Es un acuerdo económico realizado en 1988 por el Comité de Basilea con la finalidad de crear normativas y estándares de buenas practicas que beneficien al sistema financiero internacional.
COMITÉ DE SUPERVISIÓN BANCARIA DE BASILEA
Es la organización mundial que reúne a las autoridades de supervisión bancaria más importantes con la finalidad de fortalecer la solidez de los sistemas financieros
CRISIS FINANCIERA
Bankhaus Herstatt fue un banco cerrado por el banco central de Alemania debido a las masivas pérdidas producidas por movimientos con dinero exterior en 1974.
El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea esta integrado por:
Grupo de los Diez (G10)

Se refiere al grupo de países que accedieron a participar en el Acuerdo General de Préstamos del año 1962.
Desde su fundación, han implementado muchos cambios dentro del
Sistema Monetario Internacional
.
Fomentar la mejora en la
gestión de los riesgos
en las entidades de
crédito
.
Fomentar la
estabilidad
del sistema financiero a nivel internacional.
Adecuar el nivel de recursos propios de las
entidades de crédito
según el riesgo asumido.
Reforzar la
regulación bancaria
en temas tales como la gestión de riesgo, la
transparencia
, la contabilidad, la auditoría, así como la actuación de la banca electrónica.

Capital regulatorio
Esta compuesto por elementos que se agrupan en categorías que deben cumplir los siguientes criterios:
Requisitos de permanencia.
Requisitos de capacidad de absorción de pérdidas.
Requisito de protección ante quiebra.
Riesgo de crédito
Categorías de las exposiciones de riesgo:
0%
10%
20%
50%
100%
Activos de riesgo
El acuerdo establecía que el capital mínimo de la entidad bancaria debía ser el 8% de los activos de riesgo.
Crédito
Mercado
Tipos de cambio
Pilar 1 - Requerimientos de capital
Riesgo de crédito
Se basa en la medición de riesgos de crédito
El método estándar
Se basa en la evaluaciones de crédito que realizan agencias calificadoras
Calificaciones internas
Las entidades crean sus propias metodologías para medir el riesgo de crédito, cumpliendo algunos requisitos previos.
Riesgo operativo
Se define como aquella pérdida resultante de manejos inadecuados (operaciones internas del banco)
Recomienda dar al supervisor las herramientas legales y técnicas para que pueda evaluar cómo se están midiendo los riesgos, además de vigilar los niveles de capital de las entidades financieras
PRINCIPIOS DE SUPERVISIÓN
Los bancos deben contar con procesos para establecer el nivel de capital asociado con su perfil de riesgo y las estrategias para mantenerlo a niveles adecuados.
Los supervisores deben revisar y evaluar los procedimientos de los bancos y las estrategias para cumplir con los requerimientos de capital.
Los supervisores deben procurar que las entidades operen con niveles de capital por encima de los mínimos requeridos.
Los supervisores deben tener la capacidad de intervenir anticipadamente a cualquier tipo de evento.
Principio 1
Principio 2
Principio 3
Principio 3
Se establecen una serie de principios de divulgación de información para que los participantes del mercado puedan evaluar el perfil de riesgo de un banco y su nivel de capitalización.
Este acuerdo fue muy bueno como iniciación a la búsqueda de un sistema financiero efectivo y a prueba de crisis. pero presentaba algunas limitaciones, que se solventaron el los siguientes acuerdos
¡¡Gracias por su atención!!
Ubicación
Es uno de los cuatro centros financieros mas importantes del país
Sede de varias organizaciones internacionales y autoridades federales
Composición del capital
tramo nivel 1
tramo nivel 2
tramo nivel 3 (se incorporó en 1996)
Acciones comunes
Reservas declaradas

Este capital debe tener la capacidad de absorber pérdidas inesperadas en forma inmediata y sin restricciones
Reservas no declaradas
provisiones generales por riesgo de crédito
instrumentos híbridos (deuda/acciones)
Se incorporó en el año 1996, considerando el riesgo de mercado
Deuda subordinada de al menos 2 años
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