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ejemplo ecometrico

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Pepe Ku

on 10 March 2017

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Transcript of ejemplo ecometrico

ejemplo econometrico
del crimen

Ejemplo: Un modelo económico del crimen
Pregunta empírica
¿Qué tipo de políticas son más eficaces para reducir un tipo de crimen particular: las que aumentan la probabilidad de criminal o las que aumentan el castigo?
Modelo económico del comportamiento criminal
Necesitamos un modelo que explique cuáles son los factores/variables principales que determinan la decisión de un individuo de involucrarse en una actividad criminal.
Becker (JPE, 1968) modela el comportamiento criminal como si fuera una elección de ocupación. De manera que las variables que afectan a las ganancias netas (ingresos menos costes) en las ocupaciones criminales y no criminales son variables explicativas relevantes. Este puede ser un tipo de modelo apropiado para ciertos tipos de crímenes, pero no para otros…

De acuerdo con este modelo, la cantidad de tiempo dedicado a la actividad criminal es una función de las siguientes variables
h = f (wage, wcrime, inc, pcaught, pconv, esent, age)
Dónde:
h = horas dedicadas a la actividad criminal
wage = salario por hora en el mercado de trabajo
wcrime = salario por hora en el sector criminal
inc = renta no salarial
pcaught = probabilidad de ser capturado
pconv = probabilidad de ser declarado culpable si es capturado
esent = pena esperada en caso de ser declarado culpable
age = edad


Especificación del modelo econométrico
¿Qué tipo de datos? ¿Individuales, agregados a nivel de provincia, CCAA, país? ¿Corte transversal, series temporales, panel? ¿Qué variables podemos observar y cuáles no? ¿Cuál es la forma funcional de f(.)?


Supongamos que tenemos datos para un año correspondientes a ciudades mexicanas. El subíndice c denota la ciudad: Distrito federal esc=1, Ciudad Juarez esc=2, Guerrero es c=3, etc. Los β’s son parámetros que debemos estimar. Suponemos una relación lineal. u representa variables inobservables para el económetra, ej.: el salario por hora en el sector criminal, entre otras.

Especificación del modelo econométrico (continuación)

El componente inobservable (o término de error o perturbación) u, es uno de los componentes más importantes del análisis econométrico.

Imponer ciertas condiciones sobre las propiedades estadísticas del término de error es crucial para garantizar las buenas propiedades de los estimadores de nuestros parámetros de interés.

Con ciertas limitaciones, podremos contrastar si se cumplen esas condiciones. Sin embargo, la interpretación económica del término de error (es decir, de cuáles son los factores que lo componen) es muy importante para interpretar los resultados de nuestra estimación.

Dado nuestro modelo econométrico, podemos también contrastar diversas hipótesis y cuestiones empíricas relacionadas con el valor de los parámetros desconocidos. Por ejemplo:

"GRACIAS"
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