Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Регрессийн шинжилгээ ба хугацааны цувааны прогнозчлол

No description
by

Oyumaa Batsaikhan

on 28 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Регрессийн шинжилгээ ба хугацааны цувааны прогнозчлол

Регрессийн шинжилгээ ба хугацааны цувааны прогнозчлол
АГУУЛГА
1. ЕРӨНХИЙ ХЭСЭГ
1.1. СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛГО
1.2. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ
1.3. ӨГӨГДӨЛ
2. ОЛОН ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙН РЕГРЕССИЙН ШИНЖИЛГЭЭ
3. ТЭГШИТГЭЛИЙН АЛДААГ ШАЛГАЖ, ЗАСАХ
4. ХУГАЦААНЫ ЦУВАА АШИГЛАН ПРОГНОЗ ХИЙХ


ОЛОН ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙН РЕГРЕССИЙН ШИНЖИЛГЭЭ
ХУГАЦААНЫ ЦУВАА АШИГЛАН ПРОГНОЗ ХИЙХ
Correlation matrix
АВТОКОРРЕЛИАЦ АЛДАА ҮҮССЭН ЭСЭХИЙГ ШАЛГАХ
Хонины махны үнэд нөлөөлөгч хүчин зүйлс
СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛГО
Хонины махны үнийн өөрчлөлтөд нөлөөлж буй гол хүчин зүйлсийг тодорхойлж, тэдгээрийн нөлөөллийн түвшинг тооцоолох, цаашдын үнийн прогнозчлол хийх;
СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ
Тайлбарлагдагч

:

Хонины махны үнэ
Тайлбарлагчид :
хонины тоо толгой,
улсын хэмжээнд өрхийн сарын дундаж орлого,
долларын ханш,
мах худалдаалагчдын голлох хэрэглээ болох А80 бензины үнэ,
махны зах зээл дэх төрийн оролцоо - нөөцийн махны нийлүүлэлт
2006-2013
оны улирлын тоон мэдээлэлд
эконометриксийн олон хүчин зүйлийн регрессийн шинжилгээ
болон
хугацааны цуваан шинжилгээ
ний аргуудыг ашиглан прогнозчлол хийсэн.
Өгөгдлүүдийн тренд
Дээрх үзүүлэлтүүдийн корреляцийн матрицыг байгуулж үзвэл хонины махны үнэ нь долларын ханш, бензиний үнэ, өрхийн орлогоос эерэг хамаарахаар байна.

Нөөцийн махны нийлүүлэлтээс бусад хүчин зүйлсийн коэффициент нь 1-д ойрхон байгаа тул хүчтэй хамааралтай, харин нөөцийн махны нийлүүлэлт хийх нь махны үнэд төдийлөн нөлөөлөхгүй байгаа нь харагдаж байсан.


Дээрх хүснэгтээс харахад Транс-лог функцийг тайлбарлах чадвар сайтай, алдаа хамгийн бага гэж үзэн сонголоо.
Дээрх графикаас харахад хонины загварын анхны утгууд болон үнэлэгдсэн утгуудын график нь бараг давхцаж гарсан байгаа тул алдаа багатай үнэлгээ болж чадсан гэж үзлээ.
Одоо F-test-ийн ажиглалтын утгаа олъё.
F(аж)=((R1-R2)/(m-1))/((1-R2)/(n-m))
F(аж) = 0,19 F(кр) = 245
F(аж) < F(кр) - H0 таамаглал биелж байна. Тиймээс бензиний үнийг хувьсагчаасаа хасна гэсэн үг юм.

МУЛТИКОЛЛЕНИАР АЛДАА ҮҮССЭН ЭСЭХИЙГ ШАЛГАХ
Үлдэгдэл санамсаргүй хэмжигдэхүүний цэгэн график
Транс лог загварын Durbin-Watson stat нь = 2 гарсан байна.
Durbin-Watson тархалтын критик утга нь: DL=1,24, Du=1.65
4-1,24=2,76
4-1,65=2,35

2015 оны 1 дүгээр улирал хүртэл хонины махны үнэ ямар байхыг хугацааны цувааны шинжилгээ ашиглан прогнозчилъё:
2006-2013 оны 8 жилийн хонины үнийн графикийг харахад ерөнхийдөө өсөх хандлагатай байгаа бөгөөд улирлаын шинж чанар ажиглагдаж байна.
Хамгийн бага нь квадрат функцийн утга байгаа тул квадрат функцийг сонголоо.
Мөчлөг шокын нөлөөлөл тооцох
Мөчлөг шокын нөлөөлийг АRMA загвараарын p болон q-г тогтоохдоо Akaike info criterion-р тогтоолоо.

Дээрх хүснэгтээс харахад хамгийн бага нь 14,75 утга байгаа бөгөөд ar(2) ma(2) байх нөхцөлийг сонгоно.
Н0: b1≠b2≠….≠bn≠0
H1: b1=b2=….=bn=0 гэсэн үндсэн ба өрсөлдөгч таамаглал дэвшүүлье.

W1471: Б. Оюумаа
Д. Баярцэцэг

Дээрх графикийг харахад сонгосон загвар өгөгдлөөс бага зөрүүтэй байгаа тул прогнозийн магадлал өндөр байна.
WHITE-TEST
ХЕТЕРО АЛДАА ШАЛГАХ
Fаж = 2,4
Fкр(0.01, 10, 21) = 4.43 Фишерийн тархалтын хүснэгтээс
Fаж < Fкр - H0 үнэн буюу хетеро алдаа үүсээгүй.


Алдаануудыг шалгаж, засварлаж дууссан тэгшитгэл:
log(хонины махны үнэ) = 170.33 + 65.03*log(валютын ханш) - 4.70*log(хонины тоо) - 1.64*log(өрхийн орлого) - 103.18*log(нөөцийн мах) - 10.45*log(валютын ханш)*log(хонины тоо) + 2.87*log(валютын ханш)*log(өрхийн орлого) - 0.23*log(валютын ханш)*log(нөөцийн мах) - 0.68*log(хонины тоо)*log(өрхийн орлого) + 12.58*log(хонины тоо)*log(нөөцийн мах) - 1.50*log(өрхийн орлого)*log(нөөцийн мах)


Дотоодын зах зээл дээр зарагдаж байгаа махны үнэд нөлөөлөх гол хүчин зүйлүүд:

Малын тоо толгой буюу байгаль цаг агаарын нөлөө
Хүчин зүйлийн үнийн өөрчлөлт
төрийн зохицуулалт буюу нөөцийн мах
Улирлын нөлөө (малчдын орлого, хэрэглээ; хүн амын механик өсөлт бууралт)
Үнийн хиймэл хөөрөгдөл

Дүгнэлт
Энэхүү судалгаагаар махны үнэд ямар хүчин зүйлс нөлөөлж байна, тэдгээрээс гол нөлөөлөх хүчин зүйлс, мөн махны үнэд шатахууны үнэ хэрхэн нөлөөлж буйг, махны үнэ эргээд инфляци, хэрэглээний үнийн индексдээ хэрхэн нөлөөлж буйг тооцооллоо.
Ашигласан материал
www.1212.mn
www.nso.mn
www.mongolbank.mn
www.eri.mn
“Эконометриксийн үндэс” Элдэв-Очир, 2006 он, Улаанбаатар

UNE = 3983.70*@SEAS(1) + 4649.75*@SEAS(2) + 4232.83375*@SEAS(3) + 3873.5*@SEAS(4)
Улирлын нөлөө
Full transcript