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EXPOSICIÓN MODELOS DE VALORACIÓN

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by

Camilo Dionisio

on 22 March 2017

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EXPOSICIÓN
MODELOS DE VALORACIÓN

METODO BINOMIAL


Presentado por:
JUAN PABLO GONZALEZ
CAMILO ANDRES DIONISIO

METODO BINOMIAL
ARBOL BINOMIAL
Es un modelo discreto que nos permite observar el comportamiento de las acciones a través del tiempo
S = SUBYACENTE
SU
También existen otros modelos que utilizan más periodos 2 t o más pasos.
EJEMPLO ARBOL
BINOMIAL DE UN PASO
SPOT = 2.900
STRIKE = 3.100
TASA = 7%
TIEMPO = 1 AÑO
U = ?
D = ?
Q = ?
SD
P
1-P
MOVIMIENTOS DEL PRECIO DE LA ACCIÓN EN EL SUBPERIODO AT = A UN PASO
MAF - UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA
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