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La gestion du risque de liquidité dans le secteur bancaire t

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by

dorra meddeb

on 1 February 2016

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Transcript of La gestion du risque de liquidité dans le secteur bancaire t

Problématique
Quelles sont les
mesures
qui permettent d’appréhender le risque de liquidité sous-estimé par les banques ?

Objectifs
Une meilleure gestion de la liquidité bancaire

Présentation de la banque
Nommée « Banque du Sud » lors de sa création, Attijari Bank Tunisie a connu un développement notable dés sa privatisation.


Elle est devenue une banque tunisienne universelle avec le réseau d’agences le plus important en Tunisie avec 190 agences et classée 3ième banque privée en terme de dépôt et d’engagement.

Rapport de projet de fin d’étude
La gestion du risque de liquidité dans le secteur bancaire tunisien : cas d’ « Attijari Bank»
Ministère de l’Enseignement Supérieur
Et de la Recherche Scientifique
Université de Tunis
Institut Supérieur de Gestion

Un travail élaboré par :
MEDDEB Dorra

Encadré par :
Dr. Sina BELKHIRIA
Mr. Karim BEN BRAHIM

Comment les banques feraient-elles face à ce risque de liquidité ?
Et quels sont les
moyens
qui mènent à une bonne régulation de liquidité bancaire ?

Une bonne régulation de liquidité bancaire

Détermination des moyens adéquats pour appréhender le risque de liquidité

Recommandations à fournir à la banque en cas d’insuffisance de liquidité

Faits marquants entre 2012 et 2013
Transfert des services centraux au nouveau siège

Extension du réseau commercial avec 185 agences en 2012 et 190 en 2013

Création d’une nouvelle filiale

Plan
I. Présentation de la banque

II. Les performances réalisées par la banque

III. La gestion des risques bancaires

IV. Le risque de liquidité

V. Mesures & analyse du risque de liquidité

VI. Les solutions adoptées aux problèmes de liquidité

VII. Que recommander à la banque ?

VIII. Limites & nouvelles perspectives

Mise en œuvre du Benchmark en termes de PNB
2010
2011
2012
La Gestion des risques bancaires
Il s’agit d’un processus de gestion de l’occurrence et de l’impact que les différents risques peuvent engendrer lors de leur survenance.

Processus de gestion des risques
Identification

Énoncé et documentation des risques.

Description du contexte.
Évaluation

Analyse des risques

Classification et consolidation des risques
Définition des techniques

Détermination de l'approche
Contrôle & surveillance

Analyse

Décision

Exécution
Principaux risques bancaires
Risque de crédit
Risque de marché
Risque opérationnel
Risque de liquidité
C'est le fait de ne pas pouvoir faire face à ses engagements ou à ses échéances même par mobilisation d'actifs.

Causes
Un retrait massif des dépôts

Un retrait massif de l’épargne de la clientèle
Une crise de confiance du marché à l’égard de la banque

Une crise de liquidité générale du marché

Comment mesurer ce risque alors ?
Mesures du risque de liquidité
Le Ratio de liquidité

Ce ratio définit le lien qui existe entre l’actif liquide et la demande possible de liquidités, appelé le passif à vue prévu.

Les impasses en liquidité
Le Gap de liquidité est la différence entre actifs et passifs à une date donnée.

RL =
Évolution du RL
Classement du RL dans le secteur bancaire tunisien
Mise en œuvre des gaps de liquidité d’Attijari Bank
Performances réalisées par la banque
Structure du Produit Net bancaire au 31/12/2013
Évolution du Produit Net Bancaire
Total crédits
En MDT
Total dépôts
En MDT
Résultat Net
En MDT
Mise en œuvre d’un gap
positif 
La surliquidité bancaire
Gap > 0 Passifs > Actifs Ressources > Emplois

Les conséquences de l'excédent de liquidité
L’inflation
La fuite des capitaux
L’indiscipline budgétaire
L’inefficacité de la politique monétaire

Que devrait faire la banque dans ce cas ?
1ère option
 : prêts à la clientèle (particuliers, entreprises…) 

2ème option 
: conservation de liquidité auprès de la Banque Centrale
3ème option
 : Conservation de liquidité auprès de la banque elle-même

Mise en œuvre d’un gap
négatif 
Le besoin de financement
Gap < 0 Actifs > Passifs Emplois > Ressources

Les raisons principales de la
baisse

de liquidité dans le secteur bancaire tunisien
Le
retrait massif
des dépôts marqué en 2011 (post-révolution)

La
hausse
des crédits par rapport aux dépôts

Le
déficit
de la balance commerciale

Les solutions adoptées aux problèmes de liquidité
La BCT: prêteur en dernier ressort
Refinancement des banques auprès de la BCT

Augmentation
de l’efficacité de la politique monétaire

Accroissement du nombre d'
instruments

Les réserves obligatoires
Il s’agit d’un
facteur réglementaire
que la Banque Centrale peut manipuler puisqu'elle impose aux banques de conserver auprès d'elle un pourcentage variable de leurs dépôts.

Que se passe-t-il si la BCT

augmente
le montant des réserves obligatoires

diminue
le montant des réserves obligatoires

Les banques vont devoir
réduire
leurs offres de crédit

Les banques vont prêter davantage de fonds

Augmentation
de la masse monétaire

Que peut-on
recommander
à la banque pour faire face au manque de liquidité ?
Augmentation
des dépôts

Politique plus sévère
au niveau de l’octroi des crédits 

Intervention
de la Banque Centrale

Transfert
des "dépôts à vue" en "comptes d’épargne"
Diversification
des sources de financements

Détention
d’actifs liquides

Les recommandations
Réduction
des réserves obligatoires 

A
court terme
, la Banque Centrale pourrait donner des crédits aux banques
Réduction
des injections en liquidité
Limites De l’étude
La projection des impasses en liquidité se heurte à des difficultés à cause des lignes sans échéances du bilan (les montants existants sont connus avec exactitude).
La gestion du risque de liquidité peut générer la naissance d’autres risques principalement le risque de taux 

Nouvelles mesures, nouvelles exigences
≥ 100%

Conclusion
Année scolaire : 2013/2014
1
2
3
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5
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7
8
9
10
11
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14
15
16
19
21
22
Leverage Coverage Ratio
Ratio de liquidité à court terme ( à 1 mois)
LCR = ≥ 100%
Net Stable Funding Ratio
Ratio de liquidité à long terme ( à 1 an)
NSFR = ≥ 100%
Ce ratio entrera en vigueur en 2015
Ce ratio devra être appliqué début 2019
Présentation de la banque
Présentation de la banque
Performances réalisées par la banque
Performances réalisées par la banque
La gestion des risques bancaires
La gestion des risques bancaires
Le risque de liquidité
Mesures du risque de liquidité
Les impasses en liquidité
Les impasses en liquidité
Les impasses en liquidité
Les impasses en liquidité
Solutions adoptées aux problèmes de liquidité
Que recommander à la banque ?
Limites & nouvelles perspectives
Limites & nouvelles perspectives
2010
2011
2012
Le secteur bancaire tunisien souffre de manque de liquidité bancaire.
Grâce au ratio de liquidité et aux impasses en liquidité, on a pu mettre en évidence la façon dont sont gérés les excédents ainsi que les besoins de liquidité.
Ce modèle, bien qu'il ait permis au secteur bancaire de détecter les défaillances, a été remis en cause en raison de ses
insuffisances
.
20
Conclusion
12
17
Solutions adoptées aux problèmes de liquidité
18
solutions adoptées aux problèmes de liquidité
Full transcript