Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Tổng qun về Basel 2

No description
by

Phạm Trang

on 30 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tổng qun về Basel 2

Tổng quan về Basel 2

Hoàn cảnh ra đời
Thực tiễn áp dụng tại Việt Nam
VIệt Nam gặp khá nhiều khó khăn trong việc áp dụng Basel II vào thực tiễn quản lý
Nhà nước ban hành nhiều văn bản luật nhằm cụ thể hóa các điều khoản Basel II đối với thực tiễn VN
Trụ cột II: Quá trình đánh giá, giám sát
Cung cấp khung giải pháp các rủi ro mà ngân hàng đối mặt: Rủi ro danh tiếng, rủi ro chiến lược, rủi ro hệ thống, rủi ro thanh khoản và rủi ro pháp lý.
Ưu, nhược điểm của Basel II
Xem xét ưu điểm của Basel 2 so với Basel 1, và khuyết điểm của Basel 2 so với Basel 3
Trụ cột 3: Tuân thủ kỷ luật thị trường
Ngân hàng cần phải công khai thông tin một cách thích đáng, minh bạch theo nguyên tăc thị trường
Nguyên nhân
Sau khi Basel I bộc lộ các thiếu sót
Basel II ra đời dựng trên nền tảng của Basel I nhưng đã được khắc phục các nhược điểm
Thời gian ra đời
Ủy ban Basel
Ngày 26/06/2004

Ngày 08,09/07/2009
Hiệp ước quốc tế về vốn Basel
Gồm 3 trụ cột chính
Trụ cột 1: Yêu cầu vốn tối thiểu
Trụ cột 2: Đánh giá và giám sát
Trụ cột 3: Tăng cường công bố thông tin
Rủi ro hoạt động
Gồm: cách tiếp cận các chỉ số cơ bản (BIA), cách tiếp cận các chuẩn hóa (SA), cách tiếp cần đó lường tiên tiến (AMA)
Nguyên tắc 1
Các ngân hàng cần phải có một quy trình đánh giá được mức độ đầy đủ vốn nội bộ theo danh mục rủi ro và phải có được một chiến lược đúng đắn nhằm duy trì mức vốn đó

Nguyên tắc 2
Các giám sát viên nên
Rà soát và đánh giá việc xác định mức độ vốn nội bộ và chiến lược của ngân hàng,khả năng giám sát và đảm bảo tuân thủ tỉ lệ vốn tối thiểu
Thực hiện một số hành động giám sát phù hợp nếu họ không hài lòng với kết quả của quy trình này.
Nguyên tắc 3
Giám sát viên khuyến nghị các ngân hàng duy trì mức vốn cao hơn mức tối thiểu theo quy định.
Khó khăn
Thách thức về rủi ro tín dụng đối với Châu Á => Xếp hạng rủi ro tín dụng
Thách thức về rủi ro hoạt động
Thách thức đối với nhà quản lý
Ưu điểm
Basel II tập trung nhiều hơn vào các phương pháp nội bộ của chính ngân hàng, đánh giá hoạt động thanh tra, giám sát và kỷ luật trên nguyên tắc thị trường.
Hạn chế
Việc áp dụng các phương pháp quản trị rủi ro tiên tiến chưa có các tiêu chuẩn có thể được chấp nhận rộng rãi.
- Các phương pháp giám sát, đánh giá rủi ro chưa tính đến các hoạt động của chu lỳ kinh doanh.
- Các cơ quan quản lý chưa theo kịp tốc độ phát triển mạnh mẽ những sản phẩm dịch vụ có khoa học công nghệ cũng như mức độ rủi ro cao.

Based on Jim Harvey's speech structures
Nguyên tắc 4
Giám sát viên nên can thiệp ở giai đoạn đầu để đảm bảo mức vốn của ngân hàng không giảm dưới mức tối thiểu theo quy định và có thể yêu cầu sửa đổi ngay lập tức nếu mức vốn không được duy trì trên mức tối thiểu.
Trụ cột 1: Yêu cầu về vốn an toàn tối thiểu
Cung cấp giải pháp cho các rủi ro nhà quản trị phải đối mặt, duy trì một lượng vốn bắt buộc.
Rủi ro thị trường
Thay đổi nhỏ so với Basel 1

Rủi ro tín dụng
Có sự thay đổi lớn so với Basel 1.
Xếp trọng số tùy vào mức độ tín nhiệm của chủ nợ
Nợ được chia thành 5 nhóm có trọng số lần lượt: 0%, 20%, 50%, 100%, 150%




BIA
Cho rằng rủi ro hoạt động tỷ lệ với quy mô các hoạt động của ngân hàng
Tổng thu nhập = Thu nhập thuần từ lãi và không phải thu nhập thuần từ lãi (không bao gồm các khoản trích lập dự phòng, chi phí hoạt động các khoản lỗ lãi từ kinh doanh chứng khoán và các thu nhập bất thường.
Yêu cầu vốn tối thiểu= Tổng thu nhập dương bình quân 3 năm gần nhất* 15%
SA
Tương tự BIA nhưng hoạt động NH được chia thành 8 lĩnh vực kinh doanh và từng lĩnh vực có yêu cầu vốn tối thiểu riêng
Nhưng theo cách này, tổng thu nhập âm của một lĩnh vực kinh doanh có thể bù trừ với yêu cầu vốn tối thiểu của một lĩnh vực kinh doanh khác. (miễn dương)
Vốn tối thiểu được tính theo tổng thu nhập bình quân 3 năm gần nhất
Ngoài ra còn một số yêu cầu hoạt động trong việc áp dụng SA
AMA
Bên cạnh các yêu cầu định tính như SA, còn có một số yêu cầu định lượng
Liên quan đến giảm thiểu rủi ro, các NH có thể sử dụng các tác động của bảo hiểm để giảm rủi ro hoạt động lên đến 20% của yêu cầu vốn tối thiểu rủi ro hoạt động

Basel II đưa ra một danh sách các yêu cầu buộc các ngân hàng phải công khai thông tin, từ những thông tin về cơ cấu vốn, mức độ đầy đủ vốn đến những thông tin liên quan đến mức độ nhạy cảm của ngân hàng với rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro tác nghiệp và quy trình đánh giá của ngân hàng đối với từng loại rủi ro này.
Basel I quy định chung một chọn lựa cho tất cả các ngân hàng. Basel II linh hoạt hơn với một danh sách các phương pháp, các biện pháp khuyến khích để các nhà quản lý quốc gia và các ngân hàng chọn lựa.
Basel I quy định từ 0 – 100 và ưu đãi hơn với các nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD- Organisation for Economic Co-operation and Development). Basel II quy định từ 0 – 150 hoặc hơn và không có đặc quyền nào, bao gồm cả phân cấp bên trong và bên ngoài.
Basel I chỉ hỗ trợ và đảm bảo. Basel II thừa nhận về kỹ thuật giảm thiểu rủi ro tốt hơn, đưa ra nhiều kỹ thuật hơn như hỗ trợ, đảm bảo, phái sinh tín dụng, lập mạng lưới vị thế (position netting).
Thực tiễn áp dụng
Các ngân hàng cũng chủ động hơn trong việc quản lý rủi ro:
Các NHTM đã có bộ phận quản lý rủi ro chuyên biệt, ngoài việc quản lý rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, các TCTD đã quan tâm đến rủi ro tác nghiệp
Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ
Full transcript