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CRYSTAL BALL ORACLE

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by

carlos falcao

on 2 December 2013

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Transcript of CRYSTAL BALL ORACLE

CRYSTAL BALL
ORACLE

INTRODUCCION
CONCEPTOS BASICOS
APLICACION

Análisis de riesgo en la evaluación de alternativas de inversión utilizando Crystal LAb
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La aplicación de la herramienta Flujo de fondos no es recomendable para realizar el análisis económico de proyectos pues tiene un enfoque contable, la herramienta más apropiada es el flujo de caja.

En el flujo de caja no se coloca la depreciación pues no representa un costo, a diferencia del flujo de fondos donde se suma la depreciación a la utilidad neta para balancear.
VENTAJAS Y DESVENTAJAS
En nuestro medio cuando alguien escucha hablar de modelos financieros lo primero que viene a la mente es la realización de una hoja de cálculo en Excel donde mediante la aplicación de fórmulas, se diseña un modelo matemático donde unos datos ingresados producirán un resultado, estos tipos de modelos son denominados “determinístico” y algunos ejemplos son los diferentes flujos de caja y Estados de Resultados que utilizamos en las proyecciones que realizamos diariamente.
En el mercado existen de hecho varios complementos de Excel (Add-Ins) que permiten diseñar modelos financieros estocásticos a través de la simulación de "Monte Carlo" que consiste en una técnica que combina conceptos estadísticos (muestreo aleatorio) con la capacidad que tienen los ordenadores para generar números pseudo-aleatorios y automatizar cálculos. Entre algunos de estos programas se pueden mencionar a:
- "@Risk",
- "Risk Simulator"
- "Insight"
- "GoldSim"
- "RiskAmp"
- "Simular", etc.

Las diversas aplicaciones de Crystal Ball incluyen:
- El análisis de riesgo financiero
- La valoración, la ingeniería
- Las seis Sigma
- La asignación de funciones
- La estimación de costos
- La gestión de proyectos
¿Qué es riesgo?
¿Qué es un modelo?
¿Qué es la simulación Montecarlo?
Cómo funciona la simulación Montecarlo
¿Qué sucede durante una simulación?
Galería de Distribuciones
¿Cómo analizar los resultados de una simulación?
¿Qué es la certeza o certidumbre?
¿Cuáles son los beneficios de realizar un análisis de riesgos con Crystal Ball?
¿Qué es Optimizacion?
¿Qué es un supuesto?
¿Cómo definir un supuesto?
SOFTWARE CRYSTAL BALL
Crystal Ball es un programa de análisis de riesgo y de pronóstico orientado a través de gráficos, que es fácil de usar y está destinado a quitar la incertidumbre en la toma de decisiones.
¿Quiénes deberían usar Crystal Ball?
Ventajas:
• Permite evaluar decisiones antes de llevarlas a la realidad de manera económica.
• Revela el comportamiento real del sistema.
• Excelente herramienta para demostrar la necesidad de realizar cambios en un sistema.
• Los equipos informáticos actuales hacen sencilla la programación y ejecución de la simulación.

Desventajas:
• El resultado es altamente sensible a la exactitud de los datos de entrada.
• Es indispensable poder modelar el sistema en Excel.
• La simulación aporta información pero no resuelve problemas.
• No siempre las conclusiones son fáciles de obtener.

Al realizar la comparación se obtiene que en el flujo de caja se obtiene un 94% de probabilidad de obtener una ganancia neta mínima de S/. 950 al ejecutar el proyecto y alrededor del 6% de tener pérdidas. En cambio, utilizando el flujo de fondos se obtiene una probabilidad de 88,17% de obtener una ganancia mínima de S/. 1200 con un 11.83% de probabilidad de sufrir una pérdida neta.
Al ejecutar el flujo de fondos y el flujo de caja se alcanza el 100% de certeza pero con la diferencia que en el flujo de fondos los valores oscilan entre S/.1180 a S/.1280 aproximadamente, siendo el VAN más probable S/.1230 mientras que en el flujo de caja los valores oscilan entre S/.900 y S/.1300 con un VAN de S/.1110, manteniéndose la frecuencia en 42 para ambos casos.
Al realizar el grafico de sensibilidad se obtiene un 18.4% de probabilidad que sea propenso a sufrir cambios en el VAN si se varia la demanda estimada en unidades del año 3.
El análisis de riesgo con el uso del Crystal lab es más efectivo para analizar modelos estocásticos o probabilísticos.
Se recomienda crear videos tutoriales para facilitar la enseñanza del uso del cristal lab, actualmente existe poca información.
Analizar más casos acorde a la realidad de las empresas peruanas o establecer cooperación con pequeñas empresas para analizar sus riesgos de inversión con este software.
Ofrecer talleres para difundir el uso de este software
Tutorial paso a paso
MUCHAS GRACIAS
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