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Interbank Final

Gestión de Riesgos
by

katherine Mory Jorahua

on 23 April 2014

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Transcript of Interbank Final

El tiempo vale más que el dinero
HISTORIA
El Grupo Interbank es un grupo empresarial peruano con presencia en los sectores financiero, retail, servicios e industrial, dedicado a transformar positivamente la calidad de vida de sus clientes. Tiene presencia en todo el Perú y es pionero en llevar modernidad y proyectos de inversión a las provincias, con estándares de calidad internacionales, generando empleo,contribuyendo a la formalización y operando en base a sólidos valores.
Presentado por:

ESPINOZA VENTURO, Luis.
MORY JORAHUA, Katherine.
PEREZ ROJAS, Julio.
SALINAS MURQUEYTIO, Cali.
ZUTA BAZALAR, Delva.
65M
Comité de Gestión Integral de Riesgos
Por acuerdos de Directorio se aprobaron la creación y el reglamento del Comité de Gestión Integral de Riesgos, dependiente del Directorio,que abarca las decisiones sobre los riesgos más significativos a los que está expuesto el banco.

Este comité es responsable de aprobar las políticas y la organización de la gestión integral de riesgos, de definir el apetito y tolerancia al riesgo que el banco está dispuesto a asumir y de monitorear la exposición al riesgo.
Como resultado de dicho esfuerzo se identificó un conjunto de iniciativas que han venido siendo desarrolladas durante el año 2008.

Estas iniciativas constituyen el Programa Basilea II de Interbank
e implican un importante desarrollo tecnológico, operacional y estructural, lo que permitirá usar las herramientas más avanzadas en la gestión de riesgo crediticio.

El principal desafío es reorientar la política de riesgos de Interbank dentro del marco de Basilea II, permitiendo al banco continuar mejorando el nivel de calidad de la cartera, dentro de una estrategia de crecimiento comercial,contribuyendo a la generación y fortalecimiento de una cultura de riesgos.
GESTIÓN DE RIESGOS DE INTERBANK
DIAGNÓSTICO DE LAS AREAS DE INTERBANK
Descripción General
El objetivo principal es garantizar un adecuado perfil de riesgos acorde con el apetito y tolerancia definidos por la alta dirección,logrando obtener balance entre rentabilidad y el riesgo, otorgando un crecimiento sostenible de los negocios.
La gestión integral de riesgos en interbank es un proceso permanente que abarca a toda la organización
El directorio, los comités especializados entre los que destaca el comité de gestión integral de riesgos, la gerencia general, la vicepresidencia de riesgos, las diversas vicepresidencias de negocio y soporte, las gerencias de división y en general a todo el conjunto de colaboradores de la institución.
COMITE GENERAL DE RIESGOS
Acciones
Conforme a:
La responsabilidad de
revisar y aprobar las propuestas de modificación de las políticas de riesgo.
a) Temas tratados y los acuerdos adoptados en el Comité.
b) Exposiciones de diversos tipos de riesgos que gestiona el Banco
c) Cosso II

d) Comité de gestión integral de riesgo
Los niveles de tolerancia al riesgo
Ejerció un monitoreo permanente de problemas potenciales que puedan afectar el cumplimiento de la estrategia del banco.
RIESGO EN LA BANCA COMERCIAL
Gestión de Riesgo
Herramientas
Criterios
Para efectuar una adecuada gestión del riesgo crediticio
Evaluación y análisis de las transacciones individuales correspondientes a la Banca Comercial
Asignación de un rating en función de la calidad del riesgo crediticio identificado
Crediticio
Crediticio
Se consideran también otros criterios
Para ello lleva a cabo una evaluación cualitativa y cuantitativa de las empresas.
La herramienta del rating permite establecer un nivel de riesgo a alcanzar, así como una política de precios acorde con dicho riesgo.
Estructura de garantías de las operaciones.
Nivel de concentración individual,grupal y por sector económico.
Gestión y seguimiento de la Banca Comercial.
Herramienta
Función
Objetivo
Comites de vigilancia especial
Sistema de detección temprana
a) Señales de alerta crediticia ,funciona
b) Como detección de aquellos clientes que pudieran presentar alguna desviación en su comportamiento crediticio.
c) Alertas financieras.
a) Incorpora a aquellos clientes cuya información financiero-crediticia y de entorno presenta algún grado de deterioro o efecto adverso sobre su desarrollo.
Se cuenta con un sistema con grados de seguimiento
a) Los clientes que exceden los parámetros establecidos y sistema de detección de variaciones en importaciones y exportaciones.
Herramienta
Función
Objetivo
Procesos de evaluación de deudores con criterios unificados.
Identificar aquellos clientes que no presentan señales de alerta crediticias o financieras
Mantener su clasificación y cumplir con lo establecido en la Resolución SBS N° 11356-2008.
Metodologías de
seguimiento permanente.
Grado de concentración de la cartera a nivel individual, por grupos económicos, por sectores económicos
Riesgo Banca Personal


Motor de decisiones de crédito:



Sistema gerencial de
información

FUNCIÓN
HERRAMIENTAS
Solicitudes de crédito de clientes y prospectos de la cartera de Banca Personal
Que permitan un crecimiento sano de la cartera de Banca Personal, revisarlas y evaluarlas periódicamente
Modelos predictivos de riesgo en las etapas de originación, recuperación y mercadeo de cartera
Monitoreando la performance del riesgo de crédito de la calidad de cartera segmentada con el score de clientes.
Función del área de control y gestión de Riesgo en Banca Personal
Validar y registrar información





Definir las políticas de crédito



Implementar modelos scoring
Solicitudes de crédito de clientes y prospectos de la cartera de Banca Personal.


Que permitan un crecimiento sano de la cartera de Banca Personal, revisarlas y evaluarlas periódicamente.


Modelos predictivos de riesgo en las etapas de originación, recuperación y mercadeo de cartera,
monitoreando la performance del riesgo de crédito de la calidad de cartera segmentada con el score de clientes.
Tipo de Riesgo
Descripción
Impacto
Probabilidad
1
2
Fraude interno
Personal no capacitado
Operacional
Operacional
Fraude externo
Incumplimiento de políticas laborales
Clientes, productos y practicas comerciales no apropiadas
Interrupciones de negocio y fallos en los sistemas.
Puntaje
Daño a los activos fijos
Ejecución, entrega y
gestión de procesos
3
4
5
6
7
8
Total
105
3
5
4
1
6
2
2
3
3
1
3
3
4
9
8
6
9
5
12
3
24
18
16
18
Operacional
Operacional
Operacional
Operacional
Operacional
Operacional
ANÀLISIS DEL RIESGO OPERACIONAL
Prioridad
Riesgo
Descripción
Posible Respuesta
al riesgo
Medida preventiva
Costo
Debe haber adecuación, información, confidencialidad, actividades de consultoría y asesoría evitando practicas inadecuadas de negocio
o de mercado
Prevenir
Clientes, productos y practicas comerciales
no apropiadas
Interrupciones de negocio y fallos en los sistemas
Teniendo soportes de tecnología que cubran las fallas de los sistemas
Debe haber supervisión y reporte de información así como también mantenimiento de los procesos.
Aseguradoras que cubran desastres y otros acontecimientos
Empresa de seguridad
Través de cuestionarios de evaluación de riesgos críticos
Modelos de reclutamiento y capacitación
Se debe evitar fallos en la seguridad del entorno laboral, teniendo buenas relaciones
Ejecución, entrega y gestión de procesos
Daño a los activos fijos
Fraude
externo
Fraude
interno
Personal no
capacitado
Incumplimiento de políticas laborales
Prevenir
Prevenir
Compartir
Compartir
Reducir
Mejorar
Prevenir
1
2
3
3
3
4
5
6
Total
“Todo empieza con la búsqueda y selección del perfil de personas que se necesitan para el estilo de empresa que es Interbank. Más que el depurado dominio de competencias técnicas, lo que se busca son personas transparentes, con espíritu de superación constante, dispuestas a trabajar en equipo y con un buen sentido del humor. El banco ha desarrollado el Test Interbank, basado en dinámicas grupales a su propio estilo”
Susana LLosa
COMPENSACIÓN
Y BENEFICIOS
Relaciones Laborales
Selección
GERENTE DE
RECURSOS HUMANOS
ADMINISTRACIÓN
DE PERSONAL Y NÓMINA
Programa de Basilea II
Operaciones en RR.HH indebidas
Expedientes laborales con deficiencia
s
Falta de Capacitación
Inseguridad y
Descontrol
RIESGO
OPERACIONAL

Las Estrategias
Los procesos
Puesto -Trabajador
El riesgo asociado al recurso humano enfoca la posibilidad de ocurrencia de daño de la imagen o pérdidas financieras por deficiencias o fallas asociadas a la actuación de personas y son conocidos como ``errores humanos´´
Planilla no
actualizada
Diagnóstico en la Área de Marketing
MARKETING
VENTAS
MARKETING
MIX
COMUNICACIÓN INTEGRAL
INVESTIGACIÓN
DE MERCADOS
¿Cómo enfrenta Interbank los riesgos relacionados al capital humano?
1.Fomentar el Comportamiento activo
y reactivo
Modelos de reclutamiento y capacitación
$100000
$80000
$50000
$10000
$ 240,000
RIESGO PATRIMONIAL
Análisis del Riesgo Patrimonial
Que exista un terremoto y que el edificio central y colapse.
Baje las utilidades por una mala inversión
Que los accionistas retiren su capital.
Que los bonos adquiridos por la empresa se vuelvan incobrables.
Que pase algún evento desafortunado y caiga la imagen de la empresa. (interbank)
Que Haya un robo significativo que amerite un desembolso de las utilidades retenidas.
Descripción
Probabilidad
Disminución de la cartera de negocios
Suba de nivel en riesgo país
Atentado terrorista hacia la empresa
2

3

3
4

3


2
2

2
1

4
Que caiga la bolsa de valores, y que sus principales acciones se vean perjudicadas.
Impacto
Puntaje

1

2


3


4


5


6

7


8

9

10
TOTAL
9

7

7
3

8

5

3

7
7

6
157
Mapa de Riesgos Patrimonial
Mapa de Riesgo Operacional
AREA DE RECURSOS HUMANOS
Workflow de adquisición banca personal
18
21
21
12
24
10
6
14
7
24
Prioridad
N° Riesgo
Descripción
MEDIDA
COSTO
RIESGO OCUPACIONAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL
5
10
2
3
1
8
4
6
9
7
Que pase algún evento desafortunado y caiga la imagen de Interbank)
Que caiga la bolsa de valores, y que sus principales acciones se vean perjudica
das.
Baje las utilidades por una mala inversión.

Que los accionistas retiren su capital
Que haya un terremoto y que el edificio central colapse.

Suba de nivel el riesgo país

Que los bonos adquiridos por la empresa se vuelvan incobrables.

Que haya un robo significativo que amerite un desembolso de las utilidades retenidas.

Atentado terrorista contra la empresa

Disminución de la cartera de negocios

Estandarizar los procesos, políticas de la empresa.
Atención de los cambios de la bolsa para minimizar perdidas, por cambios en los precios de las acciones.

Revisar analizar las futuras inversiones, y tomar decisiones consultando a la mayoría de los accionistas.
Buena gestión del negocio haciendo que los accionistas estén conforme dentro de la empresa.
Reestructuración del edificio mejorándolo para
posibles desastres
Ofrecer mayor seguridad a los accionistas y clientes, mostrando el sustento financiero y la solidez del banco.

Auditorías y controles paulatinos de caja y de los sistemas,
y contar con mecanismos interconectados
Contar con un seguro internacional ya que en Peru no hay ante este tipo de atentados.

Adquirir deudas de menor rentabilidad pero
seguras que se convertirán en efectivo fácilmente.

Definir una política en la cual se tenga un mínimo en la cartera de negocios para a si diversificar el riesgo
$10000

$1000

$1000

$2000

$10000

$10,000

$20,000
$10,000
$20,000


$10'068,000
RIESGO OCUPACIONAL
TIPO DE RIESGO
DESCRIPCIÓN
PROBAB.
IMPACTO
PUNTAJE
Contagio de enfermedades
por medio de los billetes.

Desmotivación para trabajar por el
ambiente de trabajo.


Heridas leves causadas por algún
objeto en el centro de trabajo.


Estrés



Dolores en la columna por malas posturas al momento de sentarse


Cáncer
Daños a la vista causados por mucho tiempo al frente de una pantalla a corta distancia


Daños en las vías respiratorias
por el uso excesivo de aire a condicionado


Resbalar por el piso recién lustrado



Gastritis por no comer las horas.


4
4
2
7
7
4
5
4
3
1
3
5
2
5
3
3
3
3
3
3
12
20
4
35
21
12
15
12
9
3
143
TOTAL
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
MAPA DEL RIESGO OCUPACIONAL
MAPA DE RIESGO FINANCIERO
RIESGO FINANCIERO
RIESGO DE MERCADO
MAPA DE RIESGO DE MERCADO
AREA FINANCIERA
LAVADO DE ACTIVOS
El Banco cuenta con una Unidad de Prevención del lavado de activos, la cual reporta directamente al Directorio bajo la responsabilidad del Oficial de Cumplimiento.

El seguimiento de transacciones inusuales se hace a través del sistema SW Monitor (Software Anti lavado),el cual genera alertas automáticas sobre la base
de ciertos parámetros, éstas alertas son analizadas por el área de lavado de activos a fin de identificar clientes con transacciones sospechosas.
2.Mejorar la utilización del Recurso Humano
3.Economizar las Contrataciones
4. Creación de vínculos comunes
5. Expandir las bases de datos del personal
FUNCIÓN
HERRAMIENTAS
N.A
N.A
N.A.
N.A.
RIESGO EN LA BANCA COMERCIAL Y PERSONAL
CONCLUSIONES
El riesgo ocupacional debe ser evaluado para que el recurso humano sea capaz de dar un buen servicio al cliente , que es la razón de ser del banco ya que de ese dinero que recibe,lo invierte.

El riesgo de mercado debe ser constantemente evaluando por el comité de riesgos ya que el mercado es muy volátil y el dinero que presta y recibe el banco fluctúa ya sea en inversiones y otras actividades que realice el banco.



RIESGO TECNOLÓGICO
RIESGO TECNOLÓGICO
ANÁLISIS DEL RIESGO TECNOLÓGICO
MAPA DE RIESGO TECNOLÓGICO
Análisis de Riesgo Financiero
Análisis del Riesgo de Mercado
GRACIAS!!
$5000
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