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Los convenios de basilea: origen, objectivos y impacto

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Timothee Fossorier

on 23 October 2012

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Transcript of Los convenios de basilea: origen, objectivos y impacto

Los acuerdos de Basilea: origen, objectivos y impacto I - Introducción - Origen y objectivos II- Los acuerdos de Basilea I y II IV - Conclusion y apertura I - Introduccion - Origen y objectivos II- Los convenios de Basilea I y II III - Proyecto Basilea III III- Proyecto Basilea III •Los acuerdos de Basilea: Acuerdos de las regulaciones bancarias que fueron firmados en Basilea (Suiza), y elaborados por el Comité de Basilea. Quiebra de la empresa alemana Herstatt Efecto domino: quiebra de muchas otras bancas 1974 : creación del Comité por el G10 Misiones del Comité :
Fortalecimiento de la seguridad
Establecimiento de estándares mínimos de supervisión prudencial
Promoción de las mejores prácticas bancarias
Cooperación internacional
Intercambio de informaciones sobre la evolución de las regulaciones Presidente actual: Stefan Ingves, gobernador de la banca de Suecia IV - Conclusion y apertura a) Basilea 1 b) Basilea 2

Objectivos :

-instituciónes financieras mas fuertas
-aumento de los fondos proprios
-un mejor equilibro entre los Gastos y los productos de una empresa
-aumento de la liquidez Causas :

- publicado en 2010
- efectivo entre 2012 et 2019
-crisis de liquidez
-interdependencia Proyecto :

-Tener mejores fondos proprios
-Sin acceso à los fondos publicos
-7%




•Consecuencias:
-Revisión de la normas bancarias Basilea II
-Puntos de modificaciones:
oTitulizaciones
oRiesgo de mercado
oSistemas de control de riesgos
oHipotecas
•26 de junio 2004: publicación de las recomendaciones llamado "Basilea II"
•2005: conclusión y traducción a una directiva europea
•01 de enero 2007: entrada en vigor de la directiva en la UE
El Acuerdo de Basilea II debe sustituir las normas establecidas por Basilea I en 1988:

•Variable anterior considerada: el monto de crédito distribuido
Se descuida la dimensión de la calidad del prestatario ie. el riesgo de crédito

•Sustitución del coeficiente de Cooke por el coeficiente de McDonough.
•Un nuevo conjunto de recomendaciones basado sobre tres pilares:

-Pilar I: el cálculo de los requisitos mínimos de capital (coeficiente de solvencia McDonough)
-Pilar II: el proceso de supervisión de la gestión de los fondos propios
-Pilar III: la disciplina de mercado (transparencia en la comunicación de los establecimiento
fondos propios > 8% de activos de riesgo (riesgo de crédito (85%) + riesgo de mercado + riesgo de tipo de cambio + riesgo operacional)
•Principales limites:
-Acuerdo demasiado Pro cíclico
-Duopolio privado y desregulado de Moody’s y S&P Consecuencias Principio Causas Voluntad de limitar el riesgo de quiebra en caso de perdidas sobre los prestamos de los bancos Causas Proyecto y principio Imponer un ratio mínima de capital propio en los bancos

Creación de un ratio : el ratio de Cooke
8% de capital propio relativo la totalidad de los prestamos del banco Consecuencias y limites El acuerdo edicto únicamente recomendaciones
Pero hoy en día esta respetado en mas de cien países

Mayor limite : la emergencia de nuevos riesgos que no aparecen en los libros de cuentas NSFR
Net Stable Funding Ratio LCR
Liquidity Coverage Ratio Deudas / Fondos propios > 3% ¿El aumento de los fondos propios será suficiente para evitar una nueva crisis? Agenda :
1er janvier 2012 Inicio del periodo de observacion
31 décembre 2012 Objectivo: implementar Bâle III
1er janvier 2015 Applicaion del LCR
1er janvier 2018 Applicacion del NSFR •15 de septiembre de 2008 : quiebra de la banca estadunidense Lehman Brothers Creación de los acuerdos Basilea III : El proyecto mayor para salir de la crisis mundial
Necesidad de entender los primeros acuerdos para explicar esta reforma GRACIAS POR SU ATENCIóN !
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