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Análisis de sensibilidad

Análisis de sensibilidad
by

Sebastian Zapata

on 21 June 2010

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Transcript of Análisis de sensibilidad

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Y RIESGO
Objetivos
Análisis del riesgo
Análisis de sensibilidad determinístico
Análisis de sensibilidad probabilístico
Conclusiones
Referencias bibliográficas M3-inteligente@googlegroups.com
Grupo 1 AGENDA
Sebastián Álvarez Posada
Vanessa Arango Jaramillo
Sebastián Castaño Gómez
Luis David Chica Cano
Luis Felipe Díaz Cano
César Ferreira López
Juan Carlos Hernández Marín
Laura Sofía Vásquez Herrera
Yurany Andrea Villada Villada
Sebastián Zapata Ramírez Ingeniería Administrativa
Ingeniería Química
Ingeniería Civil
Ingeniería Mecánica
Ingeniería de Control
Ingeniería de Minas y Metalurgia
Ingeniería Química
Ingeniería Industrial
Ingeniería Química
Ingeniería de Sistemas e Informática
Presentar a los compañeros del curso de Seminario de Proyectos en Ingeniería III las herramientas análisis de sensibilidad y análisis de riesgo para evaluar un proyecto con factores de riesgo e incertidumbre.
General
OBJETIVOS Conocer los diferentes tipos de riesgos que se pueden presentar en el proyecto.
Identificar algunas técnicas tradicionales y fundamentos teóricos del análisis de sensibilidad.
Reconocer el software @Risk como una herramienta útil para hacer más fácil el análisis de sensibilidad y riesgo a partir del montaje de un modelo en Excel.
ANÁLISIS DEL RIESGO Permite determinar la frecuencia con la que ciertos eventos se pueden producir y la magnitud de sus consecuencias con el fin de optimizar la relación riesgo-rendimiento.

El riesgo puede ser de dos tipos:

Riesgo sistemático: Se relaciona con factores que afectan la economía global o los mercados de títulos de valores.
Riesgo no sistemático: Se relaciona con la inversión en un producto, una compañía o un sector de la industria en particular.

Riesgos operativos u operacionales
Riesgo legal
Riesgos económicos
Riesgos según su naturaleza financiera
> Riesgos de Mercado
> Riesgos de Crédito
> Riesgos de Liquidez


CLASIFICACIÓN DE
LOS RIESGOS (BAZZANI, 2010, <en línea>) (LOZANO GUTIÉRREZ, 2010, <en línea>) MEDICIÓN DEL RIESGO
EN EL MERCADO En la actualidad la metodología más conocida y utilizada para medir el riesgo de mercado es la del Valor en Riesgo (VAR), la cual mide la máxima pérdida esperada en el valor de una cartera de inversión ante la simulación de posibles cambios en las condiciones de los mercados financieros.

La simulación de Montecarlo: Permite ver todos los resultados posibles de las decisiones que se toman y evaluar el impacto del riesgo, lo cual permite tomar mejores decisiones en condiciones de incertidumbre.



(DE LA FUENTE, 2010, <en línea>) ANÁLISIS DE
SENSIBILIDAD Permite identificar las variables que más afectan el resultado económico de un proyecto y cuáles son las variables que tienen poca incidencia en el resultado final.
Puede ser:
Determinístico: Se realiza cambiando el valor de cada variable (una a la vez) y dejando las demás variables fijas, observando cómo cambia el resultado.
Probabilístico: Se utiliza para comprobar la validez de la estructura de la solución propuesta con el fin de obtener ideas sobre las posibles mejoras a la solución final.




(VÉLEZ, 2010, <en línea>) Con @Risk y Excel se puede modelar cualquier situación de riesgo, tanto en los negocios como en la ciencia o en la ingeniería.
Ejemplo: Sobreventas de una aerolínea.
Tomado de la clase de Introducción al análisis de decisiones de la Profesora Patricia Jaramillo
SOFTWARE @RISK Fuente: http://pisis.unalmed.edu.co/vieja/cursos/analisis_decisiones/ CONCLUSIONES (1/ 2) El análisis de riesgo puede prever muchos eventos durante la realización del proyecto lo que permite una mayor preparación a la hora de enfrentar dificultades serias que arruinen las proyecciones planeadas.

Las evaluaciones de riesgo no presentan recomendaciones y la decisión final está en manos del ente encargado del proyecto. Por lo tanto, los análisis no pueden proyectar o producir la decisión que se tomará, sino educar el proceso decisorio.





El análisis de sensibilidad más representativo es el probabilístico y se debe hacer como mecanismo de control en el pre-diseño y en el post-diseño del proyecto. Esto con el fin de alcanzar una estabilidad apreciable durante el desarrollo del mismo.

La utilización de software para el análisis de riesgo y sensibilidad se ha convertido en una herramienta de soporte para cualquier tipo de toma de decisión, ya que por medio de la simulación es posible conocer el comportamiento de un modelo para su estudio, comparación, predicción, toma de decisiones y mejoramiento del mismo. CONCLUSIONES (2 / 2) BAZZANI C, Carmen Lucia. CRUZ TREJO, Eduardo A. Articulo: Análisis de Riesgos en Proyectos de Inversión-Un caso de estudio. [Consultado el 5 de Junio de 2010]. Disponible en Internet: ttp://www.utp.edu.co/php/revistas/ScientiaEtTechnica/docsFTP/225122309-314.pdf

CONTE H, Alfredo. Conferencia: Gestión de los Riesgos en la Cartera de Inversiones. [Consultado el 5 de Junio de 2010]. Disponible en Internet: http://www.issa.int/esl/content/download/51956/956247/file/3conte-grand.pdf

Del CARPIO GALLEGO, Javier. EVYZAGUIRRE TEJADA, Roberto. Articulo: Análisis de riesgos en la evaluación de alternativas de inversión utilizando Crystal Ball. [Consultado el 6 de Junio de 2010]. Disponible en internet: http://revistas.concytec.gob.pe/pdf/id/v10n1/a09v10n1.pdf

ESCUELA DE MINAS: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (2009). Software interesante para análisis de decisiones. [Consultado el 5 de Junio de 2010]. Disponible en internet: http://pisis.unalmed.edu.co/vieja/cursos/analisis_decisiones/AD_Software.htm.

FERRER, Rodrigo. Metodología de análisis de riesgos. [Consultado el 5 de Junio de 2010], Disponible en internet: http://www.sisteseg.com/files/Microsoft_Word_METODOLOGIA_DE_ANALISIS_DE_RIESGO.pdf
DE LA FUENTE, María Lourdes. La administración integral de riesgos financieros. [Consultado el 6 de Junio de 2010], Disponible en internet: http://www.uia.mx/licenciaturas/dpt_economia/economia/pdf/delaFuente
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Específicos
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