Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ESTADISTICO DURBIN-WATSON

No description
by

michelle palomino

on 19 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ESTADISTICO DURBIN-WATSON

Logo
ESTADISTICO DURBIN-WATSON
Ejemplo
DEFINICIÓN
Es una estadística de
prueba que se utiliza
para detectar la presencia de autocorrelación.
Se identifica con la letra d, se calcula primero al determinar los residuos por cada observación. Es decir:
Et=(Yt-Y^t)
Cálculo
Fórmula
Los valores menores que dl obligan a rechazar la hipótesis nula.
Los valores mayores que du indican que la hipótesis nula no se deben rechazar.
Los valores de d entre dl y du producen resultados no concluyentes.
El subídice l se refiere al límite inferior y el u al superior.
El valor del estadístico que varia de 0 a 4, es 2.00 cuando no hay autocorrelación entre los residuos. Cuando el valor de D se acerca a 0 indica una autocorrelación positiva. Los valores mayores que 2 indican una autocorrelación negativa.
Para realizar una prueba de autocorrelación, las hipotesis nula y alterna son:
H0:sin correlación residual (p = 0)
H1:Correlación residual positiva (p>0).
Donde et es el residual asociado a la observación en el tiempo t, y donde T es el número de observaciones.
Full transcript