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Para el activo X, se tiene una rentabilidad anual del 5%, con una desviación de 10%, ¿cual es el VaR en una inversión de $1,000,000.00 si se quiere tener un valor de confianza al 95%?
A saber, para una confianza de 95% su valor z es 1.645, y sustituyendo los demás datos:
VaR= |.05-(1.645*.10)|*1000000=-$114,500.00
Por lo tanto, existe un 95% de probabilidad de perder menos de $114,500.00 o un 5% de al menos perder $114,500.00
También conocido como método de varianza-covarianza o método analítico.
Supuestos: distribución normal de los rendimientos.
VaR= |R-zd|*I, donde:
R= rentabilidad esperada
z= valor correspondiente para un nivel de significancia
d= desviación
I= monto de inversión