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Basilea III
Francis Del C. Pérez
COMITÉ DE SUPERVISIÓN BANCARIA BASILEA
Comité de supervisión bancaria Basilea
Los antecedentes del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea se originaron desde la creación del Banco Internacional de Pagos, creado en 1930, época previa a la Segunda Guerra Mundial, como respuesta de los bancos centrales para contar con un organismo que suministrara mecanismos apropiados que permitieran abandonar el manejo del patrón oro y contar con una adecuada cooperación monetaria internacional.
Funciones
Funciones
Su principal objetivo es mejorar la comprensión de los temas claves en el terreno de la supervisión bancaria y aumentar la calidad de la supervisión bancaria a nivel mundial, a través de la puesta en común de enfoques, técnicas y experiencias. Una de las primeras tareas y objetivos desde la creación del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, fue el de proponer métodos para mejorar los sistemas de detección temprana, de las posibles causas de crisis financieras en los bancos.
Comité de supervisión bancaria Basilea
El Comité
Estructura Administrativa
El presidente del comité
La Secretaria
Grupos de trabajo o subcomités
Comité
Funciones o responsabilidades las siguientes:
- desarrollar, guiar y supervisar el programa de trabajo dentro del Comité de Basilea en general dirección proporcionada por los Grupos de Gobernadores y Jefes de Supervisión
- el establecimiento y la promoción de las normas del Comité de Basilea, directrices y buenas prácticas;
- establecer los grupos de trabajo y los grupos de tareas de disolución; aprobando y modificando sus mandatos; y el seguimiento de su progreso;
- Recomendar las enmiendas a la Carta del Comité;
Presidente
Funciones del presidente:
- Convocar y presidir reuniones del Comité. Si el Presidente no pudiera asistir a una reunión del Comité, él o ella puede designar al Secretario General que presidirá el cumplir en su nombre;
- monitorear el progreso del programa de trabajo del Comité y proporcionar operativa orientación entre las reuniones para llevar adelante las decisiones y orientaciones de la Comité.
- informar a la Grupos de Gobernadores y Jefes de Supervisión cuando sea apropiado; y
- representar al Comité externamente, siendo el principal portavoz del Comité de Basilea
Secretaria
Funciones de la secretaria:
- proporcionar apoyo y asistencia a la Comisión, el Presidente, los grupos, trabajando grupos y equipos de trabajo;
- garantizar el flujo de información oportuna y eficaz a todos los miembros del Comité de Basilea
- facilitar la coordinación entre los distintos grupos de trabajo y los grupos de tareas
- facilitar un estrecho contacto entre los miembros del Comité de Basilea y las autoridades de terceros países
- Apoyar la cooperación entre el Comité y otras instituciones
Subcomités
Los Grupos de Trabajo o Subcomités, está formados por expertos en los temas correspondientes que realizan la investigaciones e informes necesarios dentro del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Los grupos de trabajo son creados para llevar a cabo tareas específicas durante un tiempo limitado.
Principios básicos
Capital
Principios basiccos
Apalancamiento
Liquidez
Capital
El acuerdo de Basilea III propone a los bancos a aumentar sus reservas de capital para protegerse de posibles caídas. El capital mínimo de calidad (CET1, Common Equity Tier 1 por sus siglas en inglés), incluye las acciones ordinarias y los resultados acumulados. El ratio de capital CET1 pasa del 2% al 4,5%, computado sobre el total de los "activos ponderados por riesgo". Este ratio de capital mínimo debe ser mantenido en todo momento por el banco y es uno de los más importantes.
Por otra parte, Basilea III introduce el concepto de los "colchones de capital", que los bancos tendrán que construir gradualmente entre 2016 y 2019, para que pudieran ser utilizados en futuros tiempos de crisis:
Colchón de capital anticíclico de alta calidad
Colchón de conservación de capital
Entre el 0% y el 2,5% de los activos ponderados por riesgo. Puede ser requerido de acuerdo a las necesidades de cada país signatario del acuerdo. Este segundo colchón dependerá del nivel de capitalización de mercado
Equivalente al 2,5% de los activos ponderados por riesgo y compuesto íntegramente por instrumentos de CET1. Dado que el requisito mínimo regulatorio es mantener el 4,5% de CET1, deberá añadirse el mencionado colchón para que el capital de alta calidad ascienda al 7% a finales de 2019.
Apalancamiento
Basilea III introduce a partir de 2015 un "ratio de apalancamiento" mínimo propuesto, como medida complementaria a los ratios de solvencia basados en riesgo. El ratio de apalancamiento se calcula dividiendo el capital Tier 1 por una medida de la exposición total no ponderada por riesgo, como los activos consolidados totales medios del banco. Se espera que los bancos mantengan un ratio de apalancamiento no inferior al 3% bajo Basilea III.
Uno de los planes más importantes de la reforma de Basilea III es la introducción de dos ratios de liquidez: el LCR (Liquidity Coverage Ratio) y el NSFR (Net Stable Funding Ratio).
Liquidez
El LCR (Coeficiente de Cobertura de Liquidez)
El NSFR (Coeficiente de Fondeo Estable Neto)
es una relación de un mes, que tiene como objetivo requerir a los bancos mantener suficientes activos líquidos de alta calidad para cubrir las salidas netas de efectivo durante un período de 30 días.
Es una relación de un año que tiene como objetivo permitir a los bancos resistir un año a una crisis específica de la institución. Su filosofía es la siguiente: el importe de los requisitos de recursos estables (financiación necesaria estable) debe ser menor que la cantidad de recursos disponibles (financiación estable disponible).
Acuerdo Basilea III
Este tercer acuerdo realizado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, surgió por las crisis financieras a nivel global ocurridas en los años 2008 y 2009, siendo preocupación del Comité que los requisitos exigidos en el Acuerdo de Basilea II no fueron suficientes para evitar las crisis financieras originadas a nivel mundial.
A consecuencia de las crisis ocurridas, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, reforzó los dos Acuerdos realizados con anterioridad, Basilea I y Basilea II, ya que en el primer acuerdo únicamente se reguló el concepto de capital, estableciendo con ello el capital mínimo necesario en las entidades bancarias que debían de tener en relación con sus activos ponderados por riesgo, establecía que el capital mínimo exigible de los bancos debía de ser de un 8%.
Objetivo de Basilea III
Objetivos Basilea III
La crisis financiera originada a nivel internacional se desencadenó después de un prolongado período de expansión económica generalizada a nivel global, con una inflación bajo control y con un crecimiento del Producto Interior Bruto, que permitió un desarrollo de los mercados financieros. “Obteniendo un crecimiento de los mercados activos del capital financiero a nivel global, desarrollando nuevos instrumentos financieros, pero a su vez trajo consigo la acumulación de una serie de desequilibrios que se pusieron de manifiesto de manera dramática a partir de agosto de 2007, con el estallido de la burbuja en el mercado de hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos.