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Soutenance GL2

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by Maxence Toubiana on 14 June 2013

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Transcript of Soutenance GL2

π
π
π
π


X
є
є
є
÷
÷
÷
÷
1
2
5
86
572
89
12
58,25

58
65
96
450
563

25
x
t
59
12
y

568
m
z
8t
24b
38

La matrice du projet de parcours

Diagramme de classe
Merci de votre attention
Soutenance
Projet de parcours
Calcul d'options
Benjamin Andraud
Antoine Daligaux
Thibault Girard



14/06/2013
E
volution de l'actif sous jacent
Principe de l'arbre binômial
tn
Sn
Sn+1
u . Sn
d . Sn
Présentation de l'option Européenne
Achat d'une action
Fonction pay-off
Date :
T
Prix :
K

V(T,Sn) = f pay-off(Sn)
f pay-off (Sn) = max (Sn-K, 0)
Résultats
Si Sn > K gain = S-K
Si Sn < K rien
L'option Européenne
S(n,i) = (u)
i
(d)
n-i
So
v(N,i) = f
pay-off
(S(N,i)) = max(S(N,i) - K,0)
Fonction pay-off :
Tracé du graph
So
V(0,So)
Formule des Grecques
Formule
Tracé du graph
L'Option Américaine
Fonction pay-off (Put) :
Fonction pay-off (Call) :
Fonction de comparaison :
So
V
américaine
(0,So)
L'Option Exotique : Knock-Out
Le principe :
Programmation de l'option :
Modification de la programmation de l'option
L'option Exotique : Double Barrière Knock-Out
Le principe
Programmation de l'option
Double barrière

Graphe comparatif des deux options barrière
L'option "Butterfly"
Le principe
Le graph
L'option Asiatique
L'option binaire
Call-off
Asiatique
Put européenne
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