Copy of Технический анализ рынка "Сибнефть"(SIBN)

Стоп-ордер сигнал

Стоп-ордер - target profit - фиксировать прибыль

Стоп-ордер - trailing - следить за прибылью

Стоп-ордер - stop loss - ограничить убыток

Показатели эффективности торговой системы

Этот тип стопов используется для защиты прибыли. Он отслеживает вашу текущую прибыль и когда эта прибыль достигнет указанного максимума, позиция закроется.

Добавьте следующий программный код в алгоритм

ApplyStop(stopTypeProfit, stopModePercent, Optimize( "maxprofit", 25, 2, 35, 1 ), True );

Третий параметр количества определяет процент прибыли.

Этот тип стопов также используется для защиты прибыли. Он отслеживает вашу текущую прибыль и каждый раз, когда величина позиции достигает нового максимума, уровень стопа перемещается выше.

Если сумма прибыли падает ниже ПОСЛЕДНЕГО уровня стопа, позиция закрывается.

ApplyStop(stopTypeTrailing, stopModePercent, Optimize( "maxtrailprofit", 20, 2, 30, 1 ), True );

Третий параметр количества определяет процент прибыли, который может быть потерян без активации стопа.

Этот тип стопов используется для ограничения убытка.

Он отслеживает вашу сделку и каждый раз, когда величина позиции достигает установленного в стопе убытка, позиция закрывается.

ApplyStop( stopTypeLoss, stopModePercent, Optimize( "maxloss ", 10, 2, 30, 1 ), True );

Третий параметр по умолчанию определяет процент убытка -

10 процентов. И может быть оптимизирован

CAR

(Годовая ставка роста)

Max system drawdown (MaxSysDD)

Экспозиция

(Exposure)

Profit

(прибыль за период)

Рассчитывается по формуле: (FV/PV)1/n-1, где n количество лет, FV и PV будущая и текущая стоимость инвестиции, соответственно.

Это средний геометрический рост в процентах годовых.

Максимальная просадка(максимальный убыток) в деньгах по портфелю. Может измерятся как в рублях, так и в процентах.

Общая рыночная экспозиция торговой стратегии, рассчитанная побарно.

Этот показатель измеряет объем собственных средств (equity) портфеля, подвергавшихся рыночному риску.

По сути это средний размер финансового рычага торговой системы, выраженный в процентах.

Прибыль выигрышных позиций, деленная на убыток убыточных позиций.

CAR/MaxDD

RAR/MaxDD

Number (winners) loosers

Исследование стопов

Откорректированная на риск доходность, деленная на максимальную просадку системы в процентах.

Количество выигрышных (проигрышных) сделок торговой системы

Годовая ставка роста сложных процентов, деленная на максимальную просадку системы в процентах

СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ

Бета-коэффицент

Пересечение скользящих средних

Оптимальные параметры

Описание модели

Общее название для семейства функций, значения которых в каждой точке определения равны среднему значению исходной функции за предыдущий период. Скользящие средние обычно используются с данными временных рядов для сглаживания краткосрочных колебаний и выделения основных тенденций или циклов. Математически скользящее среднее является одним из видов свёртки, и поэтому его можно рассматривать как фильтр низких частот, используемых в обработке сигналов.

Расчет Бета-коэффициента

Экономический смысл

Ковариацию между оцениваемой акции и рыночным индексом нужно разделить на дисперсию рыночного индекса

Бэта-коэффициент является мерой риска ценной бумаги по отношению к риску всего фондового рынка.

Он отражает изменчивость доходности отдельно взятой ценной бумаги к доходности рынка в целом.

ПРИМЕНЕНИЕ СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ

Доходность SIBN

Модель пересечения скользящих средних

3D Модель

-В статистике и экономике для сглаживания числовых рядов (в первую очередь временных). Например, для оценки ВВП, показателей занятости или других макроэкономическихиндикаторов .

-В технике, при обработке сигналов, анализе систем. См. Скользящая средняя (фильтр).

-В техническом анализе, в качестве самостоятельного технического индикатора либо в составе других инструментов

Технический анализ рынка "Сибнефть"(SIBN)

MFI

Стохастический осциллятор

Оптимальные параметры

Индекс денежного потока

Индикатор технического анализа, который показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный период в прошлом. Измеряется в процентах.

Фактически, индикатор демонстрирует расхождение цены закрытия текущего периода относительно цен предыдущих периодов в рамках заданного временного промежутка.

Оптимальные параметры

3D Модель

(MFI от англ. money flow index) — технический индикатор призванный продемонстрировать интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу и выводятся из неё анализируя объёмы торгов и соотношения типичных цен периодов

Простейшая оптимизационная модель

ЗD Модель

Типичная цена

которая вычисляется по следующей формуле:

Принцип расчёта и построения

Денежные потоки

Модель стохастического осциллятора

в каждом периоде вычисляется как произведение типичной цены на объём торгов в этом периоде:

Оптимальные параметры

МОДЕЛЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

ЕМА и MFI