Copy of Технический

Thank you!

Технический анализ

ЭК-41 выпуск 2014

Торопова Т.А.

MMVB 2003-2014

Модель стохастического осциллятора

3D модель

Оптимальные параметры

Описание модели

Стоп-ордер - сигнал на закрытие позиции.

Продать все при длинной позиции, выкупить все при короткой.

Стохастический осциллятор - это индикатор технического анализа, который показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный период в прошлом. Измеряется в процентах. Фактически, индикатор демонстрирует расхождение цены закрытия текущего периода относительно цен предыдущих периодов в рамках заданного временного промежутка.

Алгоритм

Работа в системе

periods = Optimize( "Periods", 6, 5 , 25, 1 );

Ksmooth = Optimize( "Ksmooth", 6, 1, 9, 1 );

Dsmooth = Optimize( "DSmooth", 18, 1, 9, 1 );

Buy= Cross( StochK( periods , Ksmooth) , StochD( periods , Ksmooth, DSmooth ));

Sell= Cross( StochD( periods , Ksmooth, DSmooth ) ,StochK( periods , Ksmooth) );

Cover= Cross( StochK( periods , Ksmooth) ,StochD( periods , Ksmooth, DSmooth ));

Short= Cross( StochD( periods , Ksmooth, DSmooth ) , StochK( periods , Ksmooth)

Результат оптимизации

Стоп-ордер – target profit-фиксированная прибыль

Этот тип стопов используется для защиты прибыли. Он отслеживает текущую прибыль и когда эта прибыль достигнет указанного максимума, позиция закроется

Для этого нужно добавить следующий программный код в алгоритм:

ApplyStop(stopTypeProfit, stopModelPercent, Optimize( “maxprofit”, 25,2.35, 1) True );

Третий параметр количества определяет процент прибыли.

В нашем случае 25 процентной прибыли по конкретной сделке инвестору будет достаточно – зачем «жадничать» и надеяться на большее.

Результат оптимизации

Стоп-ордер-trailing-следить за прибылью

Результат оптимизации

Это тип стопов также используется для защиты прибыли. Он отслеживает вашу текущую прибыль и каждый раз, когда величина позиции достигает нового максимума, уровень стопа перемещается выше.

Если сумма прибыли падает ниже последнего уровня стопа, позиция закрывается.

ApplyStop(stopTypeTrailing, stopModelPercent, Optimize( “maxprofit”, 25,2.35, 1) True );

Третий параметр количества определяет процент прибыли, который может быть потерян без активации стопа.

В нашем случае при установке по умолчанию 20% прибыли, стоп будет активирован, то есть позиция закроется. Так, если ваша позиция, которая имела максимальную прибыль 10 руб., закроется, если прибыль станет меньше 8 рублей.

Стоп-ордер – stop Loss

–ограничить убыток

Этот тип стопов используется для ограничения убытка.

Он отслеживает вашу сделку и каждый раз, когда величина позиции достигает установленного в стопе убытка, позиция закрывается.

ApplyStop(stopType, stopModePercent, Optimize( “maxloss”, 25,2.35, 1) True );

Третий параметр по умолчанию определяет процент убытка – 10 проыентов. И может быть оптимизирован.

Показатели эффективности

торговой системы

1. Экспозиция

2. CAR (альтернативный депозит по сложной процентной ставке

3. MaxSysDD Максимальная просадка системы

4.CAR/MMD отношение годовой дохдности к риску

5.RAR/MMD отношение скорректированной доходности к риску

6. Соотношение колличества выигрышных и проигрышных сделок

Модель пересечения скользящих средних

Описание модели

3D модель

Оптимальные параметры

Скользящие средние рассчитываются

как среднее по n последним значениям цены.

Чем меньше n, тем более волатильной является эта средняя, тем ближе она "прижимается" к цене.

Пересечение скользящих средних с разными n позволяет уловить момент перелома тренда в долгосрочном движении цены

Алгоритм

Работа системы.

MaxSystemDD

Экспозиция

RAR/MaxDD

СAR

CAR/MaxDD

Зеленые стрелки - покупка, красные - продажа.

Numder (winners) loosers

Quick=Optimize( "Quick", 6, 2 , 10, 1 );

Slow=Optimize( "Slow", 18, 10 , 50, 2 );

Buy=Cross( EMA(Close,Quick), EMA(Close,Slow) );

Sell=Cross( EMA(Close,Slow), EMA(Close,Quick) );

Cover=Cross( EMA(Close,Quick), EMA(Close,Slow) );

Short=Cross( EMA(Close,Slow), EMA(Close,Quick) );

Колличество выигрышных (проигрышных) сделок торговой системы.

Max. trade drawndown - The largest peak to valley decline experienced in any single trade.

Максимальная просадка (максимальный убыток) в деньгах за каждую отдельную сделку.

Max. trade % drawndown - The largest peak to valley percentage decline experienced in any single trade.

Максимальная просадка (максимальный) в процентах за каждую отдельную сделку.

Compound Annual % Return divided by Max.system % drawdown

Годовая ставка роста сложных процентов деленная на максимальную просадку системы в процентах

Annual Return % - Compounded Annual Return% (CAR)

Годовая ставка роста сложных процентов (Compounded Annual Growth Rate) - усредненная ставка доходности из расчета процентов годовых.

Рассчитывается по формуле : (FV/PV)1/n-1, где n- колличетсно лет.FV и PV будущая и текущая стоимость инвестиций, соответственно.

Это средний геометрический рост в процентах годовых.

Пример : начальный капитал 100000$, конечный капитал 200000$, количество лет.

Compounded Annual Growth Rate = 14,87 годовых.

То есть мы могли бы получить такой же результат, открыв пять последовательных депозитов под 14,87 % годовых.

Общая рыночная экспозиция торговой стратегии, расчитанная побарно.

Этот показатель измеряет объем собственных средств портфеля.ю подвергавшихся рыночному риску.

По сути это средний размер финансового рычага торговой системы, выраженный в процентах.

начальный капитал 100000$ , куплено акций на 25000$

Если цена останется неизменной в течение всего периода тестирования, на графике будет наблюдаться плоская линия эквити на уровне 100000$ (предполоим для простоты нулевой процент на свободный кэш) и линия "Экспозиции" на уровне 25 000$.

Графически это будет выглядеть как прямоугольник внутри прямоугольника. Экспозиция-это сответсвующая площадь, и она равна 25% (рычаг 1:0,25) в этом случае.

Risk Adjusted Return divided by Max. system % drawdown

Shows annual return of the system (*see note) adjusted (divided) by market exposure.

If your system gained 10 % over one year with the exposure of 50% the adjusted rerurn would be 20 %

(10%/0,5)

Откорректированная на риск доходность, деленная на максимальную просадку системы в процентах.

Модель индекса денежного потока

Оптимальные параметры

Описание модели

3D модель

Индекс денежного потока - технический индикатор призванный продемонстрировать интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу и выводятся из неё анализируя объёмы торгов и соотношения типичных цен периодов

Работа системы

Алгоритм

Periods=Optimize("Periods",28,6,40,2);

EMAperiods=Optimize("EMAperiods",24,2,30,2);

MFI(Periods);

Buy=Cross(MFI(Periods),EMA(MFI(Periods),EMAperiods));

Sell=Cross(EMA(MFI(Periods),EMAperiods),MFI(Periods));

Cover=Cross(MFI(Periods),EMA(MFI(Periods),EMAperiods));

Short=Cross(EMA(MFI(Periods),EMAperiods),MFI(Periods))