Copy of Технический анализ

Технический анализ

"Новолипецкий металлургический комбинат"(NLMK)

Интерпретация

Риск индекса по умолчанию равен 1.

Значение бета меньше 1 означает, тчо ценная бумага менее рискованна, чем

Работа системы

Расчет Бета-коэффициента

Бета-коэффициент является мерой риска ценной бумаги по отношению к риску всего фондового рынка.

Сравнение доходностей за неделю по NLMK и MICEX

Он отражает изменчивость доходности отдельно взятой ценной бумаги к доходности рынка в целом.

3-D модель

Риск индекса по умолчанию равен 1.

Оптимальные параметры

Значение бета меньше 1 означает, что ценная бумага менее рискована, чем индекс, с которым ее сравнивают. То есть,акция "флегматик" или даже "меланхолик".

Стохастический осциллятор

Если значение ета больше 1, то ценная бумага более рискована, чем индекс, с которым ее сравнивают. То есть, акция "холерик" или "сангвиник".

Гистограмма MICEX и NLMK

Индикатор технического анализа, который показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный период в прошлом.

Измеряется в процентах

Индикатор строится из двух линий:

%K — быстрый стохастик (сплошная линия, основной график)

%D — медленный стохастик (пунктирная линия, дополнительно усреднённый график)

Алгоритм

Индекс денежного потока

3-D модель

Система в работе

Технический индикатор, призванный продемонстрировать интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу и выводятся из неё анализируя объёмы торгов и соотношения типичных цен периодов

В качестве ключевого ценового показателя используется типичная цена

Денежный поток (англ. money flow) в каждом периоде вычисляется как произведение типичной цены на объём торгов в этом периоде

Денежное отношение (англ. money ratio) в приложении к индексу MFI равно отношению сумм положительных и отрицательных денежных потоков за выбранны промежуток времени

Индекс денежного потока приводит денежное отношение к интервалу [0; 100]

Алгоритм

Алгоритм

Исследование стопов

Оптимальные параметры

Скользящая средняя

Стоп-ордер-Target profit-

фиксированная прибыль

Этот тип стопов используется для защиты прибыли.

Он отслеживает вашу текущую прибыль,и когда эта прибыль достигнет указанного максимума,позиция закроется.

Оптимальные параметры

3-D оптимизация

Модель оптимизации

Стоп-ордер - Stop-loss - ограничить убыток

Семейство функций, значение которых в каждой точке определения равно среднему значению исходной функции за предыдущий период

Наиболее популярной считается стратегия,при которой инструмент покупается при условии, что график цены пересекает свою скользящую среднюю снизу вверх, и продаётся, когда график цены пересекает график скользящей средней сверху вниз

Если линия графика цены находится выше скользящей средней, то рынок считается «бычьим», на котором можно покупать, а если наоборот — «медвежьим», предпочтительным для продажи

Этот тип стопов используется для ограничения убытка.

Он отслеживает сделку,и каждый раз, когда величина позиции достигает установленного в стопе убытка, позиция закрывается.

3-D оптимизация

Модель оптимизации

Стоп-ордер-Trailing-следить за прибылью

Показатели эффективности торговой деятельности

Этот тип стопов также используется для защиты прибыли.

Он отслеживает вашу текущую прибыль,и каждый раз,когда величина позиции достигает нового максимума,уровень стопа еремещается выше.

Если сумма прибыли падает ниже последнего уровня стопа,позиция закрывается.

3-D оптимизация

Модель оптимизации

Экспозиция(Exposure,%)-общая рыночная экспозиция торговой стратегии, рассчитанная побарно.По сути это средний размер финансового рычага торговой системы, выраженный в процентах.

Пересечение скользящих средних

MaxSysDD(Max. system drawdown,%)-максимальная просадка(максимальный убыток) в деньгах(процентах) за каждую отдельную сделку

CAR(Compound Annual Return,% )-годовая ставка роста сложных процентов

CAR/MDD(Compound Annual % Return divided by Max. system % drawdown)-годовая ставка роста сложных процентов, деленная на максимальную просадку системы в процентах.

RAR/MaxDD(Risk Adjusted Return divided by Max. system % drawdown)-откорректированная на риск доходность, деленная на максимальную просадку системы в процентах

Number(winners) loosers-количество выигрышных(проигрышных) сделок торговой системы

3-D оптимизация