Copy of Технический анализ

Технический анализ "Сургутнефтегаз"

Часовой график 2003-2014 гг.

ЭК-41, 2014 г

Пермякова Анна

Показатели эффективности торговой системы

1. Экспозиция

2. CAR

3. MaxSysDD

4. CAR/MDD

5. RAR/MDD

6. Number winners/loosers

Number winners/loosers

Количество выигрышных (проигрышных) сделок торговой системы

Экспозиция (Exposure %)

RAR/MaxDD

Общая рыночная экспозиция торговой стратегии, рассчитанная побарно.

Этот показатель измеряет объем собственных средств (equity) портфеля, подвергавшихся рыночному риску.

По сути это средний размер финансового рычага торговой системы, выраженный в процентах.

Например, начальный капитал 100000$, куплено акций на 25000$.

Если цена останется неизменной в течение всего периода тестирования, на графике будет наблюдаться плоская линия эквити на уровне 100000$ (предположим для простоты нулевой процент на свободный кэш) и линия «экспозиции» на уровне 25000$. Графически это будет выглядеть как прямоугольник внутри прямоугольника.

Экспозиция – это соответствующая площадь, и она равна 25% (рычаг 1:0.25) в этом случае.

Risk Adjusted Return divided by Max. system % drawdown

Shows annual return of the system (*see note) adjusted (divided) by market exposure.

If your system gained 10% over one year with the exposure of 50% the adjusted return would be 20% (10%/0.5)

Откорректированная на риск доходность, деленная на максимальную просадку системы в процентах.

MaxSystemDD

Max. system drawdown - The largest peak to valley decline experienced in any single trade

Максимальная просадка (максимальный убыток) в деньгах за каждую отдельную сделку.

Max. trade % drawdown - The largest peak to valley percentage decline experienced in any single trade

Максимальная просадка (максимальный убыток) в процентах за каждую отдельную сделку.

CAR

Annual Return % - Compounded Annual Return % (CAR)

CAR/MaxDD

Compound Annual % Return divided by Max. system % drawdown

Годовая ставка роста сложных процентов, деленная на максимальную просадку системы в процентах.

Годовая ставка роста сложных процентов (Compounded Annual Growth Rate) – усредненная ставка доходности из расчета процентов годовых.

Рассчитывается по формуле: (FV/PV)1/n-1, где n количество лет, FV и PV будущая и текущая стоимость инвестиции, соответственно.

Это средний геометрический рост в процентах годовых.

Пример: начальный капитал 100000$, конечный капитал 200000$, количество лет 5.

Compounded Annual Growth Rate = 14.87% годовых.

Мы могли бы получить такой же результат, открыв пять последовательных депозитов под 14,87% годовых

Модель пересечения скользящих средних

Описание модели

Наиболее популярной считается стратегия, при которой инструмент покупается при условии, что график цены пересекает свою скользящую среднюю снизу вверх, и продаётся, когда график цены пересекает график скользящей средней сверху вниз. И то и другое явление называют пробоем.

Кроме того, полагают, что если линия графика цены находится выше скользящей средней, то рынок считается «бычьим», на котором можно покупать, а если наоборот — «медвежьим», предпочтительным для продажи.

Алгоритм

Quick=Optimize("Quick",5,2,12,1);

Slow=Optimize("Slow",14,10,50,2);

Buy=Cross( EMA(Close,Quick),EMA(Close,Slow));

Sell=Cross( EMA(Close,Slow),EMA(Close,Quick));

Cover=Cross( EMA(Close,Quick),EMA(Close,Slow));

Short=Cross( EMA(Close,Slow),EMA(Close,Quick));

Оптимальные параметры

Результат работы торговой системы

3D модель

Модель индекса денежного потока

Описание модели

Индекс денежного потока (MFI от англ. money flow index) — технический индикатор призванный продемонстрировать интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу и выводятся из неё анализируя объёмы торгов и соотношения типичных цен периодов.

Денежный поток (англ. money flow) в каждом периоде вычисляется как произведение типичной цены на объём торгов в этом периоде.

Индекс денежного потока приводит денежное отношение к интервалу [0; 100]:

Алгоритм

Periods=Optimize("Periods",18,6,40,2);

EMAperiods=Optimize("EMAperiods",16,2,30,2);

MFI(Periods);

Buy=Cross(MFI (Periods),EMA(MFI(Periods),EMAperiods));

Sell=Cross(EMA(MFI(Periods),EMAperiods),MFI(Periods));

Cover=Cross(MFI (Periods),EMA(MFI(Periods),EMAperiods));

Short=Cross(EMA(MFI(Periods),EMAperiods),MFI(Periods));

Оптимальные параметры

Работа системы

3D модель

Модель стохастического осциллятора

Стоп-ордер - сигнал

на закрытие позиции

Описание модели

Стохастический осциллятор ( стохастик, стохастика от англ. stochastic oscillator) — индикатор технического анализа, который показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный период в прошлом. Измеряется в процентах.

Принцип расчёта и построения

Бета-коэффициент.

Экономический смысл

Индикатор строится из двух линий:

%K — быстрый стохастик (сплошная линия, основной график)

%D — медленный стохастик (пунктирная линия, дополнительно усреднённый график)

Формула расчёта:

где

C_t — цена закрытия текущего периода

Ln — самая низкая цена за последние n периодов

Hn — самая высокая цена за последние n периодов

%D является скользящей средней относительно %K с небольшим периодом усреднения. Могут использоваться

различные механизмы усреднения (простая средняя, экспоненциальная, сглаженная, взвешенная).

Стоп-ордер - target profit - фиксировать прибыль

Алгоритм

Этот тип стопов используется для защиты прибыли. Он отслеживает вашу текущую прибыль и когда эта прибыль достигнет указанного максимума, позиция закроется.

Добавьте следующий программный код в алгоритм

ApplyStop(stopTypeProfit, stopModePercent, Optimize( "maxprofit", 25, 2, 35, 1 ), True );

Третий параметр количества определяет процент прибыли.

В нашем случае 25 процентной прибыли по конкретной сделке инвестору будет достаточно - зачем "жадничать" и надеяться на большее.

periods = Optimize( "Periods", 7, 5 , 25, 1 );

Ksmooth = Optimize( "Ksmooth", 1, 1, 9, 1 );

Dsmooth = Optimize( "DSmooth", 8, 1, 9, 1 );

Buy= Cross( StochK( periods , Ksmooth) , StochD( periods , Ksmooth, DSmooth ));

Sell= Cross( StochD( periods , Ksmooth, DSmooth ) ,StochK( periods , Ksmooth) );

Cover= Cross( StochK( periods , Ksmooth) ,StochD( periods , Ksmooth, DSmooth ));

Short= Cross( StochD( periods , Ksmooth, DSmooth ) , StochK( periods , Ksmooth));

Оптимальные параметры

Бета-коэффициент является мерой риска ценной бумаги по отношению к риску всего фондового рынка.

Результат

оптимизации

Результат оптимизации

Работа системы

Возьмите за основу MFI алгоритм.

Укажите конкретное значение скользящей средней, оптимизируйте период MFI и процент фиксации в стопе

Представьте результаты в виде плоского графика из пункта 3D оптимизация

3D модель

%D — медленный стохастик

Он отражает изменчивость доходности отдельно взятой ценной бумаги к доходности рынка вцелом.

3D модель

Коэффициент Бета для актива в составе портфеля ценных бумаг, или актива (портфеля) относительно рынка является отношением ковариации рассматриваемых величин к дисперсии эталонного портфеля или рынка соответственно:

%K — быстрый стохастик

Стоп-ордер - stop loss

- ограничить убыток

Стоп-ордер - trailing - следить за прибылью

-оцениваемая величина, для которой вычисляется коэффициент Бета: доходность оцениваемого актива или портфеля,

Этот тип стопов используется для ограничения убытка.

Он отслеживает вашу сделку и каждый раз, когда величина позиции достигает установленного в стопе убытка, позиция закрывается.

ApplyStop( stopTypeLoss, stopModePercent, Optimize( "maxloss ", 10, 2, 30, 1 ), True );

Третий параметр по умолчанию определяет процент убытка -

10 процентов. И может быть оптимизирован

- эталонная величина, с которой происходит сравнение: доходность портфеля ценных бумаг или рынка;

Этот тип стопов также используется для защиты прибыли. Он отслеживает вашу текущую прибыль и каждый раз, когда величина позиции достигает нового максимума, уровень стопа перемещается выше.

Если сумма прибыли падает ниже ПОСЛЕДНЕГО уровня стопа, позиция закрывается.

ApplyStop(stopTypeTrailing, stopModePercent, Optimize( "maxtrailprofit", 20, 2, 30, 1 ), True );

Третий параметр количества определяет процент прибыли, который может быть потерян без активации стопа.

В нашем случае при установке по умолчанию 20% прибыли, стоп будет активирован, то есть позиция закроется. Так, если ваша позиция, которая имела максимальную прибыль 10 руб., закроется, если прибыль станет меньше 8 руб.

Cov - ковариация оцениваемой и эталонной величины;

Var - дисперсия эталонной величины.