Copy of Технический анализ Северсталь

Технический анализ Северсталь

Модель стохастического осциллятора

Опитмальные

параметры

Описание модели

Алгоритм

Модель

денежного потока

Стохастиический осциллятор (стохастик, стохастика от англ. stochastic oscillator) — индикатор технического анализа, который показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный период в прошлом. Измеряется в процентах.

Фактически, индикатор демонстрирует расхождение цены закрытия текущего периода относительно цен предыдущих периодов в рамках заданного временного промежутка.

periods = Optimize( "Periods", 18, 5, 25, 1 );

Ksmooth = Optimize( "Ksmooth", 7, 1, 9, 1 );

Dsmooth = Optimize( "DSmooth", 9, 1, 9, 1 );

Buy= Cross ( StochK( periods , Ksmooth) , StochD( periods , Ksmooth, DSmooth));

Sell=Cross ( StochD( periods , Ksmooth, DSmooth ), StochK( periods , Ksmooth));

Cover=Cross(StochK( periods , Ksmooth), StochD( periods , Ksmooth, DSmooth ));

Short=Cross( StochD( periods , Ksmooth, DSmooth ), StochK( periods , Ksmooth));

Алгоритм

Оптимальные

параметры

Описание модели

mfiper=Optimize("mfiper", 8, 6, 30, 2 );

mamfi=Optimize("mamfi", 26, 2, 30, 2 );

Buy=Cross ( MFI(mfiper), EMA(MFI(mfiper), mamfi) );

Sell=Cross(EMA(MFI(mfiper), mamfi), MFI(mfiper));

Cover=Cross ( MFI(mfiper), EMA(MFI(mfiper), mamfi) );

Short=Cross(EMA(MFI(mfiper), mamfi), MFI(mfiper));

Индекс денежного потока (MFI от англ. money flow index) — технический индикатор призванный продемонстрировать интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу и выводятся из неё анализируя объёмы торгов и соотношения типичных цен периодов.

3D оптимизация

Работа системы

Показатели эффективности торговой системы

CAR

MaxSystemDD

Экспозиция

Max. trade drawdown - The largest peak to valley decline experienced in any single trade. Максимальная просадка (максимальный убыток) в деньгах за каждую отдельную сделку.

Max. trade % drawdown - The largest peak to valley percentage decline experienced in any single trade. Максимальная просадка (максимальный убыток) в процентах за каждую отдельную сделку.

Annual Return % - Compounded Annual Return % (CAR).

Годовая ставка роста сложных процентов (Compounded Annual Growth Rate) – усредненная ставка доходности из расчета процентов годовых.

Рассчитывается по формуле: (FV/PV)1/n-1, где n количество лет, FV и PV будущая и текущая стоимость инвестиции, соответственно. Это средний геометрический рост в процентах годовых.

Пример: начальный капитал 100000$, конечный капитал 200000$, количество лет 5. Compounded Annual Growth Rate = 14.87% годовых.

То есть мы могли бы получить такой же результат, открыв пять последовательных депозитов под 14,87% годовых.

Стоп ордера

Общая рыночная экспозиция торговой стратегии, рассчитанная побарно.

Этот показатель измеряет объем собственных средств (equity) портфеля, подвергавшихся рыночному риску.

По сути это средний размер финансового рычага торговой системы, выраженный в процентах.

начальный капитал 100000$, куплено акций на 25000$.

Если цена останется неизменной в течение всего периода тестирования, на графике будет наблюдаться плоская линия эквити на уровне 100000$ (предположим для простоты нулевой процент на свободный кэш) и линия «экспозиции» на уровне 25000$.

Графически это будет выглядеть как прямоугольник внутри прямоугольника. Экспозиция – это соответствующая площадь, и она равна 25% (рычаг 1:0.25) в этом случае.

Стоп-ордер - trailing

Стоп-ордер - target profit

Стоп-ордер - trailing - следить за прибылью

Этот тип стопов также используется для защиты прибыли. Он отслеживает вашу текущую прибыль и каждый раз, когда величина позиции достигает нового максимума, уровень стопа перемещается выше.

Если сумма прибыли падает ниже ПОСЛЕДНЕГО уровня стопа, позиция закрывается.

ApplyStop(stopTypeTrailing, stopModePercent, Optimize( "maxtrailprofit", 20, 2, 30, 1 ), True );

Третий параметр количества определяет процент прибыли, который может быть потерян без активации стопа.

В нашем случае при установке по умолчанию 20% прибыли, стоп будет активирован, то есть позиция закроется. Так, если ваша позиция, которая имела максимальную прибыль 10 руб., закроется, если прибыль станет меньше 8 руб.

Стоп-ордер - target profit - фиксировать прибыль

Этот тип стопов используется для защиты прибыли. Он отслеживает вашу текущую прибыль и когда эта прибыль достигнет указанного максимума, позиция закроется.

Добавьте следующий программный код в алгоритм

ApplyStop(stopTypeProfit, stopModePercent, Optimize( "maxprofit", 25, 2, 35, 1 ), True );

Третий параметр количества определяет процент прибыли.

В нашем случае 25 процентной прибыли по конкретной сделке инвестору будет достаточно - зачем "жадничать" и надеяться на большее.

RAR/MaxDD

CAR/MaxDD

Number (winners)

loosers

Стоп-ордер - stop loss

Пересечение скользящих средних

Оптимальные параметры

Risk Adjusted Return divided by Max. system % drawdown.

Shows annual return of the system (*see note) adjusted (divided) by market exposure.

If your system gained 10% over one year with the exposure of 50% the adjusted return would be 20% (10%/0.5).

Откорректированная на риск доходность, деленная на максимальную просадку системы в процентах.

Стоп-ордер - stop loss - ограничить убыток

Этот тип стопов используется для ограничения убытка.

Он отслеживает вашу сделку и каждый раз, когда величина позиции достигает установленного в стопе убытка, позиция закрывается.

ApplyStop( stopTypeLoss, stopModePercent, Optimize( "maxloss ", 10, 2, 30, 1 ), True );

Третий параметр по умолчанию определяет процент убытка -

10 процентов. И может быть оптимизирован

Compound Annual % Return divided by Max. system % drawdown. Годовая ставка роста сложных процентов, деленная на максимальную просадку системы в процентах.

Количество выигрышных (проигрышных) сделок торговой системы

Алгоритм

Описание модели

Оптимальные параметры

Скользящие средние рассчитываются как среднее по n последним

значении цены.Чем меньше n, тем более волотильной является эта

средняя, тем ближе она "прижимается" к цене.

Пересечение скользящих средних с разным n позволяет уловить момент

перелома тренда в долгосрочном движении цен.

quick=Optimize("quick", 5, 1, 20, 1 );

slow=Optimize("slow", 28, 10, 100, 2 );

Buy=Cross(EMA(Close, quick), EMA(Close, slow));

Sell=Cross(EMA(Close,slow), EMA(Close,quick));

Cover=Cross(EMA(Close, quick), EMA(Close, slow));

Short=Cross(EMA(Close, slow), EMA(Close, quick));

Работа системы

3D оптимизация