Copy of Т

Показатели эффективности торговой системы

1. Экспозиция

2. CAR (альтернативный депозит по сложной процентной ставке

3. MaxSysDD максимальная просадка системы

4. CAR/MDD отношение годовой доходности к риску

5. RAR/MDD отношение скорректированной доходности к риску

6. Соотношение количества выигрышных и проигрышных сделок

Технический анализ MTSI

RAR/MaxDD

Экспозиция

Risk Adjusted Return divided by Max. system % drawdown

Shows annual return of the system (*see note) adjusted (divided) by market exposure.

If your system gained 10% over one year with the exposure of 50% the adjusted return would be 20% (10%/0.5)

Откорректированная на риск доходность, деленная на максимальную просадку системы в процентах.

Общая рыночная экспозиция торговой стратегии, рассчитанная побарно.

Этот показатель измеряет объем собственных средств (equity) портфеля, подвергавшихся рыночному риску.

По сути это средний размер финансового рычага торговой системы, выраженный в процентах.

начальный капитал 100000$, куплено акций на 25000$.

Если цена останется неизменной в течение всего периода тестирования, на графике будет наблюдаться плоская линия эквити на уровне 100000$ (предположим для простоты нулевой процент на свободный кэш) и линия «экспозиции» на уровне 25000$.

Графически это будет выглядеть как прямоугольник внутри прямоугольника. Экспозиция – это соответствующая площадь, и она равна 25% (рычаг 1:0.25) в этом случае.

Number (winners) loosers

Количество выигрышных (проигрышных) сделок торговой системы

MaxSystemDD

CAR

Max. trade drawdown - The largest peak to valley decline experienced in any single trade

Максимальная просадка (максимальный убыток) в деньгах за каждую отдельную сделку.

Max. trade % drawdown - The largest peak to valley percentage decline experienced in any single trade

Максимальная просадка (максимальный убыток) в процентах за каждую отдельную сделку.

CAR/MaxDD

Annual Return % - Compounded Annual Return % (CAR)

Годовая ставка роста сложных процентов (Compounded Annual Growth Rate) – усредненная ставка доходности из расчета процентов годовых.

Рассчитывается по формуле: (FV/PV)1/n-1, где n количество лет, FV и PV будущая и текущая стоимость инвестиции, соответственно.

Это средний геометрический рост в процентах годовых.

Пример: начальный капитал 100000$, конечный капитал 200000$, количество лет 5.

Compounded Annual Growth Rate = 14.87% годовых.

То есть мы могли бы получить такой же результат, открыв пять последовательных депозитов под 14,87% годовых

Compound Annual % Return divided by Max. system % drawdown

Годовая ставка роста сложных процентов, деленная на максимальную просадку системы в процентах

Стоп-ордер - сигнал на закрытие позиции.

Продать все при длинной позиции, выкупить - при короткой

Стоп-ордер - target profit - фиксировать прибыль

Стоп-ордер - trailing - следить за прибылью

Стоп-ордер - stop loss - ограничить убыток

Этот тип стопов используется для защиты прибыли. Он отслеживает вашу текущую прибыль и когда эта прибыль достигнет указанного максимума, позиция закроется.

Добавьте следующий программный код в алгоритм

ApplyStop(stopTypeProfit, stopModePercent, Optimize( "maxprofit", 25, 2, 35, 1 ), True );

Третий параметр количества определяет процент прибыли.

В нашем случае 25 процентной прибыли по конкретной сделке инвестору будет достаточно - зачем "жадничать" и надеяться на большее.

Этот тип стопов также используется для защиты прибыли. Он отслеживает вашу текущую прибыль и каждый раз, когда величина позиции достигает нового максимума, уровень стопа перемещается выше.

Если сумма прибыли падает ниже ПОСЛЕДНЕГО уровня стопа, позиция закрывается.

ApplyStop(stopTypeTrailing, stopModePercent, Optimize( "maxtrailprofit", 20, 2, 30, 1 ), True );

Третий параметр количества определяет процент прибыли, который может быть потерян без активации стопа.

В нашем случае при установке по умолчанию 20% прибыли, стоп будет активирован, то есть позиция закроется. Так, если ваша позиция, которая имела максимальную прибыль 10 руб., закроется, если прибыль станет меньше 8 руб.

Этот тип стопов используется для ограничения убытка.

Он отслеживает вашу сделку и каждый раз, когда величина позиции достигает установленного в стопе убытка, позиция закрывается.

ApplyStop( stopTypeLoss, stopModePercent, Optimize( "maxloss ", 10, 2, 30, 1 ), True );

Третий параметр по умолчанию определяет процент убытка -

10 процентов. И может быть оптимизирован

2007

2001

2013

2010

2004

1998

Результат оптимизации

оптимальные параметры

Возьмите за основу MFI алгоритм.

Укажите конкретное значение скользящей средней, оптимизируйте период MFI и процент фиксации в стопе

Представьте результаты в виде плоского графика из пункта 3D оптимизация

Бэта-коэфициэнт.экономический смысл

Бэта-коэфициэнт являеться мерой риска ценной бюумаги по отношению к риску всего фондового рынка.

Он отражает изменчивость доходности отдельно взятой ценной бумаги к доходности рынка в целом.

ra — оцениваемая величина, для которой вычисляется коэффициент Бета: доходность оцениваемого актива или портфеля, rp — эталонная величина, с которой происходит сравнение: доходность портфеля ценных бумаг или рынка.

Cov — ковариация оцениваемой и эталонной величины.

Var — дисперсия эталонной величины.

Модель стохастического осциллятора

Стохастический осциллятор

модель оптимизации

Оптимальные параметры

Принцип расчёта и построения

Индикатор строится из двух линий:

%K — быстрый стохастик (сплошная линия, основной график)

%D — медленный стохастик (пунктирная линия, дополнительно усреднённый график)

Формула расчёта:

где

C_t — цена закрытия текущего периода

Ln — самая низкая цена за последние n периодов

Hn — самая высокая цена за последние n периодов

%D является скользящей средней относительно %K с небольшим периодом усреднения. Могут использоваться различные механизмы усреднения (простая средняя, экспоненциальная, сглаженная, взвешенная).

- это индикатор технического анализа, который показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный период в прошлом. Измеряется в процентах.

periods = Optimize( "Periods", 14,5 , 25, 1 );

Ksmooth = Optimize( "Ksmooth", 9, 1, 9, 1 );

Dsmooth = Optimize( "DSmooth", 8, 1, 9, 1 );

Buy= Cross( StochK( periods , Ksmooth) , StochD( periods , Ksmooth, DSmooth ));

Sell= Cross( StochD( periods , Ksmooth, DSmooth ) ,StochK( periods , Ksmooth) );

Cover= Cross( StochK( periods , Ksmooth) ,StochD( periods , Ksmooth, DSmooth ));

Short= Cross( StochD( periods , Ksmooth, DSmooth ) , StochK( periods , Ksmooth));

Основная идея состоит в том, что при тенденции роста цены (возрастающий тренд) цена закрытия очередного таймфрейма имеет тенденцию останавливаться вблизи предыдущих максимумов. При тенденции снижения цены (падающий тренд) цена закрытия очередного таймфрейма имеет тенденцию останавливаться вблизи предыдущих минимумов.

2010

2004

2013

2007

2001

Стохастический осциллятор

3Д модель

Модель индекса денежного потока

модель оптиизации

Оптимальные параметры

Индекс денежного потока (MFI от англ. money flow index) — технический индикатор, призванный отразить интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу (Positive Money Flow) или выводятся из неё (Negative Money Flow) c учетом объема торгов

Periods=Optimize("Periods", 8,6,40,2);

EMAperiods=Optimize("EMAperiods",30,2,30,2);

MFI(Periods);

Buy=Cross( MFI (Periods), EMA(MFI(Periods),EMAperiods) );

Sell=Cross( EMA(MFI(Periods),EMAperiods), MFI (Periods) );

Cover=Cross( MFI(Periods),EMA(MFI(Periods),EMAperiods));

Short=Cross( EMA (MFI(Periods),EMAperiods), MFI(Periods));

В качестве ключевого ценового показателя для индекса денежного потока используется типичная цена.

Денежный поток (англ. money flow) в каждом периоде вычисляется как произведение типичной цены на объём торгов в этом периоде.Индекс денежного потока приводит денежное отношение к интервалу [0; 100].

2004

2010

2013

2007

2001

MFI

3д модель

скользящие средние

Оптимальны параметры

Модель оптимизации

Описание модели

Скользящая средняя

Скользящие средние рассчитываются как среднее по n последним значениям цены.

Чем меньше n, тем более волатильной является эта средняя, тем ближе она "прижимается" к цене.

Пересечение скользящих средних с разным n позволяет уловить момент перелома тренда в долгосрочном движении цены

Quick=Optimize("Quick", 7,2,20,1);

Slow=Optimize("Slow",40,20,50,2);

Buy=Cross( EMA (Close,Quick), EMA(Close,Slow) );

Sell=Cross( EMA (Close,Slow), EMA(Close,Quick) );

Cover=Cross( EMA (Close,Quick), EMA(Close,Slow) );

Short=Cross( EMA (Close,Slow), EMA(Close,Quick) );

* процент прибыли за период

** процент выигрышных сделок

*** среднее отношение прибыли к убытку

3д модель