Copy of Технический анализ

Энел ОГК-5

— российская энергетическая компания, созданная в результате реформы РАО «ЕЭС России».

Основана в октябре 2004 года.

Показатели

эффективности

торговой системы

1. Exposure % (Экспозиция)

2. CAR (Альтернативный депозит по сложной процентной ставке)

Скользящая средняя

Индекс денежного потока

Стохастический осциллятор

Исследование стопов

Бета-коэффициент

Экономический смысл

3. MaxSysDD (Максимальная просадка системы)

(MFI от англ. money flow index)

от англ. stochastic oscillator

Стоп-ордер - сигнал на закрытие позиции.

Наиболее популярной считается стратегия, при которой инструмент покупается при условии, что график цены пересекает свою скользящую среднюю

4. CAR/MDD (Отношение годовой доходности к риску)

Бета-коэффициент является мерой риска ценной бумаги по отношению к риску всего фондового рынка.

— технический индикатор, призванный продемонстрировать интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную

— индикатор технического анализа, который показывает положение текущей цены относительно диапазона

Стоп-ордер - trailing - следить за прибылью

Стоп-ордер - target profit - фиксировать прибыль

Стоп-ордер - stop loss -

ограничить убыток

Этот тип стопов используется для защиты прибыли. Он отслеживает вашу текущую прибыль и когда эта прибыль достигнет указанного максимума, позиция закроется.

Добавьте следующий программный код в алгоритм

ApplyStop(stopTypeProfit, stopModePercent, Optimize( "maxprofit", 25, 2, 35, 1 ), True );

Третий параметр количества определяет процент прибыли.

В нашем случае 25 процентной прибыли по конкретной сделке инвестору будет достаточно - зачем "жадничать" и надеяться на большее.

Этот тип стопов также используется для защиты прибыли. Он отслеживает вашу текущую прибыль и каждый раз, когда величина позиции достигает нового максимума, уровень стопа перемещается выше.

Если сумма прибыли падает ниже ПОСЛЕДНЕГО уровня стопа, позиция закрывается.

ApplyStop(stopTypeTrailing, stopModePercent, Optimize( "maxtrailprofit", 20, 2, 30, 1 ), True );

Третий параметр количества определяет процент прибыли, который может быть потерян без активации стопа.

В нашем случае при установке по умолчанию 20% прибыли, стоп будет активирован, то есть позиция закроется. Так, если ваша позиция, которая имела максимальную прибыль 10 руб., закроется, если прибыль станет меньше 8 руб.

Этот тип стопов используется для ограничения убытка.

Он отслеживает вашу сделку и каждый раз, когда величина позиции достигает установленного в стопе убытка, позиция закрывается.

ApplyStop( stopTypeLoss, stopModePercent, Optimize( "maxloss ", 10, 2, 30, 1 ), True );

Третий параметр по умолчанию определяет процент убытка - 10 процентов. И может быть оптимизирован

5. RAR/MDD отношение скорректированной доходности к риску

Кроме того, полагают, что если линия графика цены находится выше скользящей средней, то рынок считается «бычьим», на котором можно покупать, а если наоборот — «медвежьим», предпочтительным для продажи.

В качестве ключевого ценового показателя для индекса денежного потока используется типичная цена.

снизу вверх, и продаётся, когда график цены пересекает график скользящей средней сверху вниз. И то и другое явление называют пробоем.

бумагу и выводятся из неё анализируя объёмы торгов и соотношения типичных цен периодов.

Денежное отношение (англ. money ratio) в приложении к индексу MFI равно отношению сумм положительных и отрицательных денежных потоков за выбранны промежуток времени.

цен за определенный период в прошлом. Измеряется

в процентах.

Он отражает изменчивость доходности отдельно взятой ценной бумаги к доходности рынка в целом.

— оцениваемая величина, для которой вычисляется коэффициент Бета: доходность оцениваемого актива или портфеля,

— эталонная величина, с которой происходит сравнение: доходность портфеля ценных бумаг или рынка,

Cov — ковариация оцениваемой и эталонной величины,

Var — дисперсия эталонной величины.

Денежный поток (англ. money flow) в каждом периоде вычисляется как произведение типичной цены на объём торгов в этом периоде.

Индекс денежного потока приводит денежное отношение к интервалу [0; 100].

6. Соотношение количества выигрышных и проигрышных сделок

Пересечение

скользящих средних

Number (winners) loosers

Модель оптимизации

Количество выигрышных (проигрышных) сделок торговой системы

Quick=Optimize("Quick",4,2,20,1);

Slow=Optimize("Slow",32,20,50,2);

Buy=Cross(EMA(Close,Quick),EMA(Close,Slow));

Sell=Cross(EMA(Close,Slow),EMA(Close,Quick));

Cover=Cross(EMA(Close,Quick),EMA(Close,Slow));

Short=Cross(EMA(Close,Slow),EMA(Close,Quick))

Годовая ставка роста сложных процентов, деленная на максимальную просадку системы в процентах.

Стохастический осиллятор

Индекс денежного потока

Модель оптимизации

periods = Optimize( "Periods", 10,5 , 25, 1 );

Ksmooth = Optimize( "Ksmooth", 9, 1, 9, 1 );

Dsmooth = Optimize( "DSmooth", 3, 1, 9, 1 );

Buy= Cross( StochK( periods , Ksmooth) , StochD( periods , Ksmooth, DSmooth ));

Sell= Cross( StochD( periods , Ksmooth, DSmooth ) ,StochK( periods , Ksmooth) );

Cover= Cross( StochK( periods , Ksmooth) ,StochD( periods , Ksmooth, DSmooth ));

Short= Cross( StochD( periods , Ksmooth, DSmooth ) , StochK( periods , Ksmooth)

Periods=Optimize("Periods",8,6,40,2);

EMAperiods=Optimize("EMAperiods",30,2,30,2);

MFI(Periods);

Buy=Cross(MFI(Periods),EMA(MFI(Periods),EMAperiods));

Sell=Cross(EMA(MFI(Periods),EMAperiods),MFI(Periods));

Cover=Cross(MFI(Periods),EMA(MFI(Periods),EMAperiods));

Short=Cross(EMA(MFI(Periods),EMAperiods),MFI(Periods))

Оптимальные параметры

3D модель

Алгоритм

3D модель

Алгоритм

Технический анализ

— прогнозирование изменений цен в будущем на основе анализа изменений цен в прошлом.

Технический анализ ОГК-5