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Presentación Tesis Maestría, “ESTUDIO DEL SISTEMA DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS EN LAS INSTITUCIONES BANCARIAS COMERCIALES DEL ECUADOR”

AUTOR: DIEGO MARCELO MANTILLA GARCÉS. NOVIEMBRE 2013
by

Himmler Marthinez

on 4 January 2014

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Transcript of Presentación Tesis Maestría, “ESTUDIO DEL SISTEMA DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS EN LAS INSTITUCIONES BANCARIAS COMERCIALES DEL ECUADOR”

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

“ESTUDIO DEL SISTEMA DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS EN LAS INSTITUCIONES BANCARIAS COMERCIALES DEL ECUADOR”

AUTOR: DIEGO MARCELO MANTILLA GARCÉS
ENERO 2014

Capacitar al personal de riesgos, incluido a vicepresidentes, en la utilización de la guía metodológica para utilización del nuevo modelo de aprobación credit score de gestión de riesgos para instituciones bancarias comerciales del Ecuador.

Desarrollar destrezas y habilidades en la utilización del modelo en el personal del área de riesgos.

Articular acciones con los sectores comerciales, con los organismos de control y el gobierno central, para facilitar la capacitación de estas herramientas de análisis. Los conflictos al interior de los bancos se generan fundamentalmente por intereses de sus inversiones conjuntamente con la falta de información de la salud crediticia de cada cliente.
RECOMENDACIONES
La investigación permitió observar que los bancos en la ciudad de Quito, no están familiarizadas en completo con el modelo exigido por la Superintendencia de Bancos, las prácticas tradicionales del uso del mismo son elementos suficientes para administrar los créditos, los analistas de riesgos que laboran en cada uno de los bancos, aparentemente conocen las bondades del análisis de crédito, pero no pueden utilizar en su revisión, porque dependen de la voluntad de los creadores de cada modelo en cada institución bancaria. Por lo expuesto es necesario recomendar lo siguiente:
- Que el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha definido y recomienda principios para la administración del riesgo de operación, a fin de que sean aplicados por las instituciones financieras y también consideradas por los supervisores al evaluar la gestión realizada por las entidades controladas.
- Diseñar manuales e instructivos de análisis de riesgo crediticio para analista y oficiales de riesgo que no tengan conocimiento básico del análisis de crédito y calificación de cartera.
RECOMENDACIONES
5. Con seguridad la búsqueda de un manual metodológico de la utilización de un modelo de aprobación credit score de gestión de riesgos, no se agotará con esta propuesta, pero estoy muy seguro que esta será de una ayuda grande para consolidar la aspiración de los diferentes actores que conforman los bancos comerciales.
CONCLUSIONES
CRÉDITO Y RIESGOS (CIRCUITO DE CREDITO)
Basilea II, examina con más profundidad una serie de elementos que no habían sido tenidos en cuenta o que no se les dio la importancia en el Acuerdo de 1988, como:
4 El Nuevo Acuerdo de Capital, Basilea II

El Nuevo Acuerdo de Basilea II tiene como principal objetivo lograr una medición del capital regulatorio más sensible al riesgo, complementada con la profundización del proceso de supervisión bancaria y la disciplina del mercado.
Establecido a fines de 1974 por los Gobernadores de los Bancos Centrales del grupo de los diez, el comité tiene por objetivo formular estándares de supervisión para entidades financieras y recomendar las mejores prácticas para las autoridades locales correspondiente evalúen y coordinen la mejor manera de implementarlas en cada uno de sus países.
El Comité de Supervisión Bancaria Basilea
DISEÑO DE LA PROPUESTA
En el sector bancario comercial de la ciudad de Quito, en un porcentaje se encuentra que los modelos de gestión utilizados, o implantados, así como factible de cambios o moldeables no manejan adecuadamente su modelo de gestión de riesgos.
DIAGNÓSTICO
El proyecto de investigación se basa en una metodología cuantitativa, que permite hacer un diagnóstico de la situación real y proponer el desarrollo de un modelo de gestión de riesgos.
METODOLOGÍA
ELEMENTOS DEL RIESGO DE CRÉDITO
EL PROBLEMA-OBJETIVO-JUSTIFICACIÓN

El Servicio de Rentas Internas, por su propio interés debe incursionar en la utilización de estas herramientas, específicamente en la generación de ingresos y gastos anuales, mensuales, trimestrales que arroja cada contribuyente sujeto a crédito.

En fin, todos los que de una u otra forma administramos el modelo de gestión de riesgos, debemos utilizar esta herramienta.
RECOMENDACIONES
El monitoreo continuo permanente es esencial en el estudio de una empresa; entonces, banco debe establecer programas de vigilancia preventiva y practicar visitas de inspección, sin restricción alguna, a las instituciones controladas para alcanzar un alto grado de eficiencia en las labores de los bancos.

Que haya una participación activa del órgano regulador como la Superintendencia de Bancos y que haya una generación de información mutua entre ellas y tener un mayor control de los bancos específicamente en el área comercial.

Socialización al más alto nivel de los oficiales de riesgo, de esta guía metodológica para utilizar los indicadores de riesgos en la evaluación del desempeño económico financiero de los bancos.
RECOMENDACIONES
Las instituciones bancarias deben ser firmes cuando recolecten la información del sujeto de crédito, ya que estas deben ser reales y confiables y no calificarlo por su apariencia sino por los resultados que bote esa evaluación y pensar en hacerle un bien al banco y no perjudicarlo.

Los coordinadores de riesgo deben asegurarse que los bancos efectúen sus créditos de la manera más objetiva y basada en sólidos principios de prudencia; por lo que los bancos deben contar con procedimientos adecuadamente desarrollados y puestos en práctica para el monitoreo permanente de los créditos, incluyendo el análisis de la condición financiera de todos sus deudores, especialmente los más importantes.
RECOMENDACIONES
3. El análisis de riesgo se constituye una herramienta de gestión importante para un banco, porque permite realizar una descripción histórica del crédito de un cliente, su capacidad de pago, reciprocidad, historial crediticio, etc.; observa la complejidad actual de estos aspectos y en función de cada momento del análisis, facilita el aparecimiento del nuevo modelo, permitiendo al oficial o analista de riesgos crear escenarios que mejoren el manejo eficiente de la calidad del análisis e interpretación de resultados de un banco, o en otros casos que se involucren elementos de sustento de análisis.
CONCLUSIONES
TIPOS DE CRÉDITO
CENTRAL DE RIESGOS
Esquema de Afectación del Riesgo
Ahora vamos al otro grupo, donde describiremos cada uno de sus pilares:
El Nuevo Acuerdo de Capital, Basilea II
El Nuevo Acuerdo de Capital, Basilea II
El Nuevo Acuerdo de Capital, Basilea II
AMBITOS DEL ANÁLISIS DE RIESGOS
METODOLOGÍA Y PLAN DE AUDITORíA
SEPTIMA PREGUNTA. ¿Dichas actualizaciones son puestas en conocimiento de los usuarios del mismo?
Análisis e Interpretación de Resultados
SEXTA PREGUNTA. ¿El modelo de riesgo crediticio de la institución es actualizado por parte de los funcionarios responsables del mismo?
Análisis e Interpretación de Resultados
QUINTA PREGUNTA. ¿El modelo a seguir se ejecuta las necesidades tanto de la Institución, como de las necesidades de los clientes?
Análisis e Interpretación de Resultados
CUARTA PREGUNTA. ¿Conoce de algún tipo de cambio que se haya ejecutado en el modelo de riesgos crediticios de la institución?
Análisis e Interpretación de Resultados
TERCERA PREGUNTA. ¿El modelo de riesgo crediticio de la institución cumple con la legislación vigente del país?
Análisis e Interpretación de Resultados
SEGUNDA PREGUNTA. ¿Aplica lo descrito en dicho modelo?
Análisis e Interpretación de Resultados
Banco del Pichincha
Banco Internacional
Banco Produbanco
Banco de Guayaquil
Banco Austro
Banco del Pacífico
Banco Nacional de Fomento
Banco de Machala
Banco Solidario
Banco del BIESS

PROCESAMIENTO DE DATOS

Se prepararon 10 encuestas, de las cuales se determinó como válido el total, ya que los sujetos encuestados proporcionaron información significativa a la investigación, en unos casos no proporcionaron información a pesar de ello no varió la encuesta.
 

Los bancos seleccionados para la presente encuesta, se direcciono más a los bancos que tienen mayor estructura, y de gran desafío, su área comercial, dirigidos a los vicepresidentes de Riesgos de cada Banco, a continuación son:
RECOPILACIÓN DE DATOS
Sobre la base total de los bancos activos en el Distrito Metropolitano de Quito, se calculó el tamaño de la muestra y se determinó 10 bancos como la muestra representativa de la población Bancaria comercial del Ecuador, con un nivel de error máximo admisible del 0.10%, y un nivel de confianza del 90%.
RECOPILACIÓN DE DATOS
CONTENIDO
NOVENA PREGUNTA. ¿El modelo de riesgo crediticio de la institución es moldeable o factible de ejecutar cambios en base a las nuevas disposiciones legales vigentes en el país?
Análisis e Interpretación de Resultados
OCTAVA PREGUNTA. ¿El modelo de riesgo crediticio implantado por la institución cubre sus riesgos?
Análisis e Interpretación de Resultados
PREGUNTA UNA. ¿Su trabajo se desempeña en base a lo que determina el modelo de riesgo crediticio de la institución?
Análisis e Interpretación de Resultados
 
 


 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS BANCOS EN EL ECUADOR

PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

METODOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS
MARCO TEÓRICO

DEFINICIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO
Probabilidad de que un prestatario (cliente activo) no devuelva el principal de su préstamo o crédito, y/o no pague los intereses de acuerdo en lo estipulado en el contrato.
MARCO TEÓRICO

PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DETALLADO

TIPOS DE RIESGOS

* Colocador de Recursos Económicos
* Mejorar los mecanismos de regulación que busquen disminuir el riesgo.
* Establecer mecanismos de Supervisión y regulación para controlar
* Mediante la experiencia indica cuando una crisis llega amenazante

MOTOR PRINCIPAL ECONÓMICO DE UN PAÍS

- IMPORTANCIA DEL RIESGO DE CRÉDITO-
Es importante ver como el trabajo de la mayoría de cada institución financiera llegan a determinarse de acuerdo al modelo de riesgos crediticios de cada institución, son pocas las que su trabajo se descargan a veces.
Más del 80% de los bancos encuestados, denotan que aplican lo descrito en un modelo, y el 10% lo realizan casi siempre o a veces, lo cual demuestra que la IFIs, se encuentran siguiendo un orden, pero necesitan mejorar para aplicar el modelo de gestión de riesgos.
El modelo de riesgo crediticio de los bancos en un 50% cumple con la legislación vigente en el país, no se observa que exista un incumplimiento en su totalidad del mismo, y son interpretadas por los vicepresidentes de Riesgos de cada Banco.
Casi Siempre la mayoría de las instituciones bancarias, conoce de algún tipo de cambio que hayan ejecutado en el modelo de riesgos de crédito, de nuestra muestra tomada solo el 10% no aplica estos cambios.
Cuando consultamos el interés de aplicar un modelo a seguir y que se ajuste a las necesidades de la institución, así como del cliente, tenemos un resultado mayor, ya que toda modelo de crédito debe encontrarse ajustado a las necesidades para obtención de una cartera real.
Las condiciones actuales en el que se desarrollan los bancos y los modelos de riesgos que aplican, hacen que estos sean actualizados por parte de los funcionarios responsables, rara vez, o en escasas ocasiones desconoce cada funcionario del modelo de riesgo de su banco.
El Vicepresidente de riesgos, tiene interés para que los usuarios de los modelos de riesgos crediticios tengan conocimiento del manejo, existe un 20% de nuestra muestra que restringen que las actualizaciones sean puestas en conocimiento de los usuarios.
En casi su totalidad el modelo de riesgos crediticio implantado por el banco a través de su vicepresidente de riesgos cubre sus propios riesgos, existe un porcentaje bajo que descuida su modelo una vez implantado, es decir no existe un control o un seguimiento continuo post-modelo.

Es un porcentaje importante que la encuesta indica, que el modelo de riesgos de crédito es moldeable o factible de ejecutar cambios en base a las nuevas disposiciones legales vigentes en el país, que tiene relación con la pregunta tres del cuestionario.
Los miembros del comité proceden de Alemania, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Luxemburgo, países bajos Reino Unido, Suecia y Suiza. Se reúnen regularmente cuatro veces al año en el Banco de Pagos Internacionales de la ciudad de Basilea, Suiza para discutir acerca de la suspensión a entidades financieras y son asistidos por alrededor de treinta grupos técnicos.
2.- La Metodología de calificación que hemos dispuesto en el presente trabajo, contiene factores muy importantes que deben ser analizados por las instituciones bancarias comerciales del Ecuador, para poder evaluar de una manera más eficiente a los sujetos de crédito y poder así, minimizar el riesgo de que esta persona natural o jurídica no cumplan con sus obligaciones y no presentarse las falencias que se produjeron en años anteriores.
4. La metodología y las herramientas expuestas en este trabajo, están a la disposición de los analistas y oficiales de riesgo, sin formación financiera, y por supuesto para los profesionales de bancos, financieros, para que en sus mutualistas, cooperativas, puedan ser aplicadas, la forma como se ha tratado de exponerla no es sencilla, requirió de mucho conocimiento y de ensayos en la práctica profesional, tanto en Banco Pichincha, Banco Internacional y ahora en el Banco Nacional de Fomento como también en la docencia.
6. El plan de marketing, es una herramienta de gestión que permite perfeccionar los canales de distribución y la aceptación del análisis final, requiere de recursos importes de inversión, los mismos que deben observarse desde la perspectiva de recuperación de la misma, sin descuidar el rendimiento y el riesgo de la operación, que es en definitiva lo importante para los bancos; el lector estará de acuerdo que al incrementar los préstamos o colocación por parte del área comercial, no será solamente importante determinar un nicho de mercado sino que, también se requiere de inversiones adicionales y de financiamiento; como son equipos, maquinaria, tecnología, etc.
1.- La situación económica y financiera del país, ha conducido a una etapa en la cual, las instituciones bancarias comerciales deben tomar medidas más cautelosas y preventivas al momento de otorgar un crédito. Se deben tomar en cuenta ciertos aspectos que son relevantes al momento de analizar al sujeto de crédito.
CONCLUSIONES
La información proporcionada por la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) del Ecuador, con autonomía administrativa, económica, financiera, determinó al mes de Julio del 2013, la existencia de 24 Bancos Privados Nacionales, y 4 Bancos Privados Extranjeros, dando un total de 28 bancos en el Ecuador,
de acuerdo a sus últimos datos publicados por la SBS y por la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, quedan determinadas algunas características de nuestro sistema bancario como la estructura de crédito, la SBS, realiza una clasificación en la cual se denominan a los bancos privados: grandes, medianos y pequeños; que podemos clasificar de la siguiente manera:
BACKTESTING DEL MODELO
ANÁLISIS DE VARIABLES
ANÁLISIS DE VARIABLES
Los campos de las tablas de las bases de dato cuando estén en un archivo plano se convertirán en variables (numéricas, cadenas caracteres) previo el análisis de un modelo de gestión de riesgo tipo credit score.
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES
SOLICITUD DE CRÉDITO
AGENCIAS DE CALIFICACIÓN
AJUSTES AL MODELO LOGÍSTICO
ANÁLISIS DE VARIABLES
Definición del tipo pagador de acuerdo a la morosidad del pago
VARIABLES DEPENDIENTE TIPO PAGADOR
La variable dependiente “tipo pagador” del modelo a desarrollar se define como se muestra a continuación.
VARIABLES DEPENDIENTE TIPO PAGADOR
VARIABLES BASE DE DATOS CARTERA COMERCIAL
Una vez encontrada la probabilidad logística con el modelo original se clasifico en 3 categorías: empezando por la categoría A (aquellos valores cercanos a cero, considerados como “buen cliente”) y a la categoría C (aquellos valores cercanos a uno, considerados como “mal cliente”). Se usa tres categorías porque en la data de los bancos, tenemos definidas tres variables de riesgos cuando el Oficial realiza la aprobación y concesión al potencial sujeto de crédito.
Modelo Automatizado de Gestión Crediticia e Índice de Morosidad
El condicionante que se aplico fue que las categorías no deben presentar concentración. La aceptación de los rangos de los puntos de corte dependerá del apetito al riesgo de los bancos (se refiere por ejemplo a que si un sujeto de crédito cae en la categoría B se lo podría asignar el crédito pero con diferentes condiciones que a un sujeto de crédito categorizado con categoría A) y de las políticas existentes al momento de la asignación del crédito a un potencial sujeto de crédito.
Modelo Automatizado de Gestión Crediticia e Índice de Morosidad
Luego se definieron puntos de corte tomando como limite al máximo y mínimo de las probabilidades del modelo logístico, luego se utilizó el método prueba-error hasta hallar una correlación “adecuada” entre el nuevo rango y el rango incumplimiento.
De acuerdo a nuestra investigación obtuvimos 61 variables de la base de datos, que obtuvimos como muestra, proporcionados por el banco Pichincha, los mismos que son mostradas en la siguiente tabla:
En la primera pasada, se realizó un análisis de variables y su aporte al diseño de un modelo credit score de cartera de consumo modelo, donde se determinó que existen variables que son descartadas debido a que no aportan al diseño del modelo de credit score, de 61 variables iníciales nos quedaron 26 variables independientes que no fueron descartadas, de las cuales (7 variables son cualitativas y 19 variables son cuantitativas). Ahora estas variables serán candidatas a un siguiente análisis bivariante,
Definiendo como tratar de buscar las variables que mejor expliquen el comportamiento entre los clientes buenos y malos, de acuerdo a una definición de incumplimiento.
El análisis bivariante se realiza a través de tablas de contingencia de la variable dependiente (incumplimiento) vs. Las variables independientes. La capacidad de discriminación se observa a través del porcentaje de buenos y malos y complementando con el nivel de significancia (probabilidad que la variable no explique el incumplimiento Ho), todo el análisis realizado se muestra en el CUADRO
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