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SOLVENCIA II

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by

Jair Jasso

on 20 June 2014

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SOLVENCIA II
IMPLEMENTACIÓN DE LA
LISF, CUSF Y EIQ-1
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas (LISF)
Esta Ley es de interés público y tiene por objeto regular la organización, operación y funcionamiento de las Instituciones de Seguros, Instituciones de Fianzas y Sociedades Mutualistas de Seguros así como las actividades y operaciones que las mismas podrán realizar

Entra en vigor el 04/04/2015

La LISF busca fortalecer el marco normativo de los sectores de seguros y de fianzas en materia de solvencia, liquidez, estabilidad y seguridad conforme a los estándares y mejores prácticas internacionales implementando un esquema de solvencia integral basado en tres pilares:

RÉGIMEN DE SOLVENCIA
De conformidad con la LISF, en la CUSF se integrarán el total de las disposiciones de carácter general que la CNSF deba emitir.

La Comisión tiene como objetivo emitir la CUSF durante el periodo
septiembre-octubre de 2014

Entre los títulos más relevantes se encuentran los siguientes:

TÍTULO 3. DEL GOBIERNO CORPORATIVO
TÍTULO 4. DE LOS PRODUCTOS DE SEGUROS Y DE LAS NOTAS TÉCNICAS Y
DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL DE FIANZAS
TÍTULO 5. DE LAS RESERVAS TÉCNICAS
TÍTULO 6. DE LOS REQUERIMIENTOS DE CAPITAL
TÍTULO 7. DE LOS FONDOS PROPIOS ADMISIBLES

Y LA PRUEBA DE SOLVENCIA DINÁMICA
TÍTULO 8. DE LAS INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS
TÍTULO 9. DEL REASEGURO, REAFIANZAMIENTO Y OTROS MECANISMOS
DE TRANSFERENCIA DE RIESGOS Y RESPONSABILIDADES 


CIRCULAR ÚNICA DE SEGUROS Y FIANZAS
Estudios de Impacto Cualitativo “EIC”
Se llevarán a cabo estos estudios para examinar el impacto de la instrumentación de los aspectos relativos a los Pilares II y III

Presentación de obligaciones materia del EIC.

Realización de tres EIC.

i) EIC-1: 20 de mayo a 12 de julio de 2013
 
ii) EIC-2: febrero de 2014
 
iii) EIC-3: julio de 2014.

Versión final de la
normativa aplicable.

Estudios de Impacto Cuantitativo “EIQ”
Para examinar el impacto de la instrumentación de los aspectos relativos al Pilar I, se llevarán a cabo los Estudios de Impacto Cuantitativo (EIQ).

Presentación de metodologías.
Realización de tres EIQ. 
 
EIQ-1: 1 de julio a 29 de noviembre de 2013

EIQ-2: 3 de febrero a 4 de abril de 2014

EIQ-3: 6 mayo a 27 de junio de 2014

Versión final de la normativa aplicable.

Los Estudios de Impacto Cuantitativo (EIQ) tienen como propósito general validar las normas prudenciales que establecerán el nuevo esquema de solvencia previsto en la LISF, considerando:

La cobertura de la Base de Inversión (suma de las reservas técnicas) y del RCS a través de los Fondos Propios Admisibles de las instituciones.
Objetivos
Evaluar el impacto en el capital de las instituciones
Evaluar el impacto de la aplicación de la metodología del Mejor estimador en la RRC y las OPC
Validar la metodología y supuestos empleados en la elaboración de los modelos que conforman la Fórmula General para el cálculo del RCS, y llevar a cabo los ajustes que resulten necesarios
Calibrar los parámetros que se considerarán en la Fórmula General
Permitir a las compañías que se familiaricen con las herramientas informáticas necesarias para la obtención de la información para el cálculo del RCS
Evaluar las implicaciones de la nueva regulación a nivel mercado y de cada institución

Formula General
Modelos Internos
Espera que las instituciones extraigan elementos que les permitan una asignación más eficiente del capital conforme a los riesgos que enfrentan en su operación
EIQ
La realización de los EIQ se limitará a evaluar el impacto sobre la cobertura de la Base de Inversión y los Fondos Propios Admisibles empleando el Método del Mejor Estimador para la determinación de las reservas técnicas y del cálculo del RCS mediante la Fórmula General.

Proceso EIQ-1
Presentación de Notas Metodológicas, Metodologías, y Ajustes al Ejecutable

Por parte de la CNSF se recibieron:

Las Notas Metodológicas que contienen los modelos en que se basa la Fórmula General para el cálculo del RCS
Manuales de Datos 
El sistema de cómputo “ejecutable” que se empleará para el cálculo de las reservas técnicas y del RCS conforme a la Fórmula General que deriva de la LISF
El Manual del Usuario del Ejecutable. 
El “Documento Guía para la realización del EIQ-1”.
La versión de la Circular Única de Seguros y Fianzas (CUSF) y sus Anexos que servirán de base para la realización del EIQ-1.

Bases de Datos Input

Área técnica

Base de datos donde se reportan primas emitidas de Enero al cierre de Diciembre 2012 clasificadas en grupos homogéneos de edad y género para gastos médicos y salud, subdivididos por sub-ramo individual y colectivo (4 txt).
Formato de siniestros (se reportan los triángulos de primas emitidas y siniestros para cada uno de los años del 2005 al 2012 para gastos médicos y salud) (xls)
Reaseguro (txt)
Importes recuperables de reaseguro (txt)
Formato de reservas (xls)

Área de finanzas
Base Riesgo de Otros riesgos de contraparte (txt)
Base Riesgo Operativo (txt)
Inversiones de capital (txt)
Inversiones de Deuda (txt)

SALUD
GASTOS MÉDICOS
RRC
SONR
RESERVAS TÉCNICAS
Método Actual
Método Propio
Método Estatutario
Método Actual
Método Propio
Método Estatutario
MEJOR ESTIMADOR
Metodología del cálculo de reservas:
FORMATO DE RESERVAS
Cuadro de cifras resultado vs cifras actuales:

RESULTADOS PARA RESERVAS
MARGEN DE RIESGO
Desviación
DESVIACIÓN
RESERVAS
RESULTADOS RCS
CONCLUSIONES
CRONOGRAMA
25/Oct/ 2013
Las Entidades Supervisadas proporcionan a la Comisión los datos (y, en su caso, los proxy) que emplearán como insumo en el EIQ-1, así como, en su caso, las características generales de la versión preliminar del Método del Mejor Estimador que emplearán en el Estudio.

29/Nov/2013
Las instituciones proporcionan a la Comisión los resultados obtenidos del Ejecutable, efectuando las estimaciones de reservas técnicas (utilizando su Método del Mejor Estimador o el modelo estatutario, determinado) y RCS, así como la cobertura de la Base de Inversión resultante y la determinación de los Fondos Propios Admisibles que cubran el RCS.

ENTREGAS A LA CNSF
GRACIAS POR SU ATENCIÓN





donde
n es el número de asegurados reportados en el registro

Ejemplo: Si en un registro se reportan de forma agregada 3 pólizas de salud, de conformidad con lo siguiente:
Una póliza que inicia el 1 de agosto de 2012 y termina el 1 de febrero de 2013, está póliza tendrá una duración remanente de 32 días.
Una póliza que inicia el 1 de noviembre de 2012 y termina el 1 de noviembre de 2013, está póliza tendrá una duración remanente de 305 días.
Una póliza que inicia el 1 de noviembre de 2012 y termina el 28 de febrero de 2014, está póliza tendrá una duración remanente “anualizada” de 365 días.
Para este registro se deberá reportar una duración promedio de 234 días (32+305+ 365= 702 días por las tres pólizas de salud).
Duración Remanente Promedio
DURACIÓN PROMEDIO
donde
n es el número de asegurados reportados en el registro

Ejemplo: Si en un registro se reportan de forma agregada 3 pólizas de salud, de conformidad con lo siguiente:
Una póliza que inicia el 1 de agosto de 2012 y termina el 2 de febrero de 2013, está póliza tendrá una duración de 185 días.
Una póliza que inicia el 1 de noviembre de 2012 y termina el 1 de noviembre de 2013, está póliza tendrá una duración de 365 días.
Una póliza que inicia el 1 de noviembre de 2012 y termina el 28 de febrero de 2014, está póliza tendrá una duración “anualizada” de 365 días.
Para este registro se deberá reportar una duración promedio de 305 días
(185+365+365 = 915 días por las tres pólizas de salud).
FS_IBNR
Promedio de los FSi
1.- EL REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA EN LA NUEVA LISF ES MENOR EN 28.5% COMPARADO CON LA REGULACIÓN VIGENTE.
2.- LOS FONDOS ADMISIBLES SON MENORES EN 44.0% A LOS ACTIVOS COMPUTABLES.
3.- EL MARGEN DE SOLVENCIA EN MONTO DE LA LISF ES MENOR EN 51.8% AL DE LA REGULACIÓN VIGENTE.
4.- EL MARGEN DE SOLVENCIA DE LA LISF ES MENOR 1.02 VECES COMPARADO CON LA REGULACIÓN VIGENTE.
5.- EL MARGEN DE SOLVENCIA DISMINUYE EN 51% COMPARADO CON LA REGULACIÓN VIGENTE, SIN EMBARGO EL 2.69 VECES DE COBERTURA PARA EL REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA SIGUE SIENDO MUY BUENO, EL CUAL NOS PERMITE ELABORAR ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO EN VENTAS, SIN QUE ÉSTO PUEDA REPRESENTAR RIESGOS DE FALTA DE CAPITAL.

POR OTRA PARTE SE OBSERVAN ALGUNAS IMPRECISIONES EN LA DETERMINACIÓN DEL NUEVO REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE SOLVENCIA:

1.- EN ESTA PRUEBA LOS ACTIVOS AFECTOS A RESERVAS TÉCNICAS NO SE ELABORARON CON LAS REGLAS DE LA NUEVA LISF, EN VEZ DE ÉSTAS SE UTILIZARON LAS REGLAS DE LA REGULACIÓN VIGENTE, DE ACUERDO CON CNSF.
2.- DE APLICAR LAS REGLAS DE LA NUEVA LISF AL PUNTO ANTERIOR, TODAVÍA NO CONOCEMOS EL IMPACTO QUE SE TENDRÍA.
3.- SE OBSERVA UN INCREMENTO MUY FUERTE EN EL REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL.


SIMULACIÓN
CAMBIOS RELEVANTES
ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
Para el EIQ-2 se consideran los siguientes criterios de clasificación:
Edad
Gastos Médicos Individual. Se redujo el catálogo a 3 opciones; de 0 a 2, de 3 a 62 y de 63 ó mas.
Gastos Médicos Colectivo. Se redujo el catálogo a 3 opciones; de 0 a 2, de 3 a 62 y de 63 ó mas.
Salud Individual. Clasificación única.
Salud Colectivo. Clasificación única.
Sexo.
No aplica para cualquier tipo de Seguro, es decir, siempre es 0.
• Cobertura
No aplica para Gastos Médicos ni Salud.
REASEGURO
Se redujo el catálogo de calificaciones de 16 a 8 opciones.

MARGEN DE RIESGO
Ahora lo calculará de forma automática el ejecutable

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