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Was ist Risikomanagement und wie funktioniert es?

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by

deniz akgün

on 16 January 2014

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Transcript of Was ist Risikomanagement und wie funktioniert es?

Rolle des Risikomanagement nach der Finanzkrise für Unternehmen
Fazit
Die Institute müssen laufend in der Lage sein, die von ihnen eingegangen Risiken zu identifizieren, zu überwachen und zu steuern.
Deniz Akgün
EFA 3 Finanzmanagement WS 13-14
Spiecker-Lampe
Bibliographie
Leitl, Michael. Was ist risikomanagement. Harvard Business Manager, 2009
Bouteller, R.; Pfuhlstein, H.; Barodte, B.: Der beste schutz für Unternehmen. Harvard Business Manager, 2007.
Ashby, Simon. :The 2007-09 Financial Crisis: Learning the Risk Management Lessons. Jan 2010
Senior Supervisors Group:“Risk Management Lessons from the Global Financial Crisis”. New York Federal Reserve Bank, USA, Oct 2009.
Stultz, R.: “6 Ways Companies Mis-Manage Risk” Harvard Business Review, March 2009.
Was ist.. Risikomanagement
und wie funktioniert es?
Risiken systematisch zu verwalten
Wahrscheinlichkeitsgesetze weitgehend formuliert - und der Boden für das moderne Risikomanagement bereitet
Auf dieser Grundlage bauen bis heute die meisten Risikomanagementansätze auf in der Regel aus vier Stufen:
der Identifikation
der Analyse
der so genannten Aggregation
der Risikobewältigung.
Cardano, Girolama
Die Entwicklung des Risikomanagements
die Internationale Standardization Organization (ISO) und Norm "ISO 31000:2009 Risk management – Guidelines on principles and implementation of risk management"
internationale Empfehlungen für die Kreditvergabe, beispielsweise Basel I und Basel II oder die Sicherstellung genügender Reserven bei den Versicherungen (Solvency I und II).
Der systemische Ansatz des Risikomanagements
Systemicsher Ansatz:

Risikomanagement ist in erster Linie eine Verantwortung der obersten Leitung, die die Risikostrategie und die Risikopolitik zu bestimmen hat.

Es liegt auch in ihrer Verantwortung, im Rahmen des unternehmerischen Plan-DoCheck-Act-Zyklus die erforderlichen Vorgaben für die Durchführung der notwendigen Analysen zu machen.
Der operative Ansatz des Risikomanagements
Risikomanagement nach der Finanzkrise
Sollte sich hierbei herausstellen, dass Institute keine Schlüsse aus der Finanzkrise gezogen haben und schwerwiegende Mängel im Risikomanagement nicht abstellen, wird die Aufsicht ihre neuen Eingriffsbefugnisse, – unter strenger Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit – soweit dies im Einzelfall erforderlich sein, einsetzen.
Wie scheiterte das Risikomanagement ?
Schwächen in Enterprise -Wide Risk Management
Die Prämisse ist, dass viele Finanzinstitute übermäßig komplexe Modelle benutzten, die einen irreführenden Hinweis auf ihre wahren Risiken lieferten.
Ein übermäßiges Vertrauen in Complex Quantitative Risk Assessment Tools
Viele Finanzinstitute nahmen in übermäßige viele Risiken in Kauf und manchmal taten sie es mit sehr wenig Wertschätzung auch für die Grenzen des gesunden Menschenverstands:
Ein Manager schlug sogar vor , dass viele Modelle von einem "Drittel Recht" beeinflusst sind, wo "ein erstes Drittel (der Eingabedaten) völlig richtig, -ist, eine zweites fehlerhaft und eine drittes völlig falsch."
Risikobereitschaft
Fehler in dem Management der Systemischen Risiken Ereignisse
Die zentrale Frage ist: Tests für geringen Stress und Szenarioanalysen , die entweder ungenügend waren, oder daran scheiterten, die Zusammenhänge zwischen bestimmten Risikotypen (zB Markt-und Liquiditätsrisiko ) zu betrachten.
Beispiel: "Die ganze Kreditkrise wurde total unterschätzt. Wenn Sie Szenario -Tests machen und fragen, "Was ist, wenn diese Investitionen schief gehen, welche Auswirkungen wird es auf unsere Bilanz haben ? " Aber wenn Sie es nur dabei lassen , was Sie verlieren, ist "wenn es uns passiert und dem Rest, des Bankensektors passiert. Welche Auswirkungen wird das haben? "Das passierte, es war systemisch und ganz plötzlich trocknete der Kredit völlig aus."
Die erkannten Hindernisse waren wie folgt:
Die Größe und Vielfalt in vielen Finanzinstituten verbunden mit der Komplexität ihrer Geschäfte bedeutet, dass es schwierig ist, selbst für Risikomanagement-Experten, mit den damit verbundenen Risiken Schritt zu halten oder sie effektiv zu kommunizieren.
Sammeln von ausreichend Informationen über einen ausreichend langen Zeithorizont in kleinen Zeitreihen, um mehr allmähliche Trends zu erkennen.
Eine zu starke Fokussierung auf den Prozess der Erfassung und Übermittlung von Daten, anstatt, darauf wie man Risikoberichte verwendet, um die reale Welt der Entscheidungsfindung zu unterstützen.
IGNORANCE İS
NOT
BLISS.
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