Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Пайыздық тәуекел

No description
by

Tansholpan Askarova

on 22 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Пайыздық тәуекел

Пайыздық тәуекел
– бұл несие берумен байланысты банктің тартылған қаражаттарының орташа құнының, яғни депозиттер және қарызға алынған ақшаларды несие мерзімі кезінде несие бойынша орташа пайыздық мөлшерлемеге жету мүмкіндігі тәуекелі.

Пайыздық тәуекелді
басқару банктің активтерін (кредит және инвестициялар), сондай-ақ міндеттемелерін (қарыз қаражаттарынан) басқаруды кіріктіреді. Бұл басқарудың ерекшелігі – оның шегі бар.


Позиционды тәуекел
– бұл белгілі бір позиция (нақты мезетке берілген процент) бойынша тәуекел. Мысалы, банк қалқымалы Пайыздық ставкамен несие берді. Ол банкке табыс әкелу, әкелмейтіні белгісіз. Бұл тәуекелді болдырмауды баланста қарастыру мақсатында не істеу керек? Еңа алдымен, салымдар бойынша проценттерді өзгерту және банк баланстық активі мен пассиві бойынша проценттрді теңестіру қажет.
Пайыздық тәуекелдің 2 түрі бар:

Пайыздық мөлшерлеменің әр түрлілігінің (тұрақты, фиксирленген, қалқымалы, төмендетілген жәнет.б.) дұрыс таңдалмауы;
Пайыздық ставкалардың өзгеру мүмкіндігінің несиелік келісім артта толық есепке алынбауы;
Орталық банктің Пайыздық саясаттағы өзгертулері;
Банкте Пайыздық саясат стратегиясының жоқ болуы;
Несие құнын дұрыс анықтамау, яғни Пайыздық мөлшерлеменің көлемін.
Пайыздық мөлшерлеменің сипатына қарай келесідей түрлер ажыратылады:
Қатаң процент тәуекелі;
өзгермелі процент тәуекелі;
есептен шығару тәуекелі ( бағалы қағаздар бағамының өзгеруіне байланысты).

Қатаң процент тәуекелі – несие бойынша қатаң (фиксирленген) Пайыздық мөлшерлеме бекітілгенде, ал депозит және басқа да сатып алынатын ресурстар бойынша проценттер өзгеретін жағдайды туындайды. Берілген жағдайда несие бойынша процент тартылған қаражаттардың нарықтық проценттің өзгеруін ескермейді
Мұндағы банктердің активі мен пассивін теңгерімді басқаруда ең маңыздысы бұл пайыздық тәуекелдерді басқару. Банктік тәжірибеде банктің таза пайдасына пайыздық тәуекелдің қаншалықты ықпал ететіндігін бағалауда мынадай тәсілдер қолданылады: пайыздық маржа деңгейін және динамикасын бағалау; Spread коэфиициентінің деңгейін және динамикасын бағалау; GAP талдауы; Дюрация; Имитациялық моделдеу.

Инфляция жағдайында проценттік ставканы басқару активтер портфелінің мерзімі бойынша теңестірілуіне дайын болуы қажет. Бірақ бұл өте күрделі, егер банктің балансында фиксирленген және қалқымалы ставкамен активтер мен пассивтер бар болса. Сондықтан проценттік ставкалар өзгеруінің перспективасын бағалау қажет.

Ішкі факторлар қатарына мыналар жатады:
Банк капиталының базасы;
Банк активтерінің сапасы;
Депозиттердің сапасы;

Сыртқы қаражат көздеріне орташа тәуекелдігі;
Мерзімі бойынша активтер мен пассиветердің өзара сәйкестігі;
Сауатты менеджмент;
Банктің жоғары дәрежелі беделі.

Банк өтімділігінің екі нысаны, яғни міндеттемелерді өз уақытында және шығынсыз орындауы көптеген ішкі сыртқы факторлардың ықпалымен анықталады.

Депозиттердің тұрақты бөлігі неғұрлым көп болса, банктің өтімділігі соғұрлым жоғары болады.
Депозиттердің тұрақты бөлігінің көбеюі банктің өтімді активтерге мұқтаждығын азайтады.
Талап етілгенге дейінгі депозиттер жоғары тұрақтылыққа ие, өйткені бұл депозиттердің түрі сыйақы мөлшерлемесіне байланыссыз.
Мерзімді және жинақ депозиттеріндегі қалдықтарды тұрақтылықтың төмен дәрежесіне ие, себебі оған банктің сыйақы мөлшерлемесі ықпал етеді.
Банк өтімділігін анықтайтын фактор-банктің депозиттік базасының сапалылығы.
Депозиттік базаны мерзімді депозиттік және жинақ салымдар, есеп айырысу және ағымдағы шоттардағы қаражаттары ретінде банкте жинақталған заңды және жеке тұлғалардың қаражаттары құрайды.
Депозиттердің сапалылығының басты критерийі олардың тұрақтылығын сипаттайды.
Пайыздық тәуекел
Активтерді басқару мыналармен ерекшеленеді:
банктің тәуекелдік активтерінің портфелінің құрылымын анықтайтын
өтімділік пен несиелік тәуекелдің талаптарымен;
несие құнын таңдауда банктің еркіндігін шектейтін басқа банктер тарапынан құндық бәсекелестікпен

Құрылымдық тәуекел
– бұл Пайыздық ставканың ауытқуымен байланысты ақша нарығындағы өзгерістерден туындаған банк балансы бойынша жалпы тәуекел.
Сәйкесінше, прценттік тәуекел проценттен алынған пайдаға және банктің жалпы балансына әсер етеді. Пайыздық тәуекелдің себептері:

Проценттік тәуекелді болдырмау үшін коммерциялық банктерге төмендегілер қажет:
Несиелік келісім шарттарда ақша нарығының жаңа жағдайларына проценттің икемделу ережесін пайдалану;
баланс құрылымының өзгеруін басқару;
Проценттік тәуекелдің өтемақысын анықтау.
Егер баланс активінде проценттік тәуекел орын алса, онда пассивінде оың өтемақысы қарастырылуы қажет. Осы мақсаттар клиентпен максималды процент туралы келісім жасауы мүмкін.

Орындаған: Наушабаева Т ФС (К)-401
Full transcript