Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Promedio Móvil Exponencial

Métodos Predictivos
by

on 22 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Promedio Móvil Exponencial

P
romedio

M
óvil
E
xponencial
INTEG
RANTES:
Tulio Ticona Marón
Frank Espinoza Salcedo
Alexis Sandoval La Rosa
Alan Estrella
Juan chambe
Definición
Se trata de la media aritmética de los valores anteriores con factores de ponderación que decrecen exponencialmente, dando mayor importancia a los mas recientes
Características
Su función principal es la de suavizar las series de datos sobre las que
se calcula, permitiendo observar de forma más clara la dirección actual, es decir su tendencia.
 Por su forma de cálculo la me
dia móvil es un indicador seguidor, no líder.
A diferencia de la media móvil simple, y la media móvil ponderada, la Media Móvil Exponencial
efectúa sus giros antes y por tanto es más sensible a los cambios de dirección de los precios.
Finalidad
La finalidad de este promedio, de manera particular, considera que las observaciones más recientes tienen más valor, por lo que otorga mayor peso dentro del promedio
Aunque los promedios móviles simples son extremadamente útiles, tienen la desventaja de ser muy susceptibles a eventos extraordinarios
VENTAJAS Y DESVENTAJAS
Detecta los cambios de tendencia como la confirmación de
ellas, detectándolas más tempranamente.

Determina las tendencias de los fenómeno
s financieros y económicos

Resultan más útiles para poder entrar al mercado lo más rápidame
nte posible una vez que se detecta una nueva tendencia
.
Normalmente generan más señales falsas debido a
que se mueven más rápidamente junto con el precio del instrumento
Mientras más corto el period
o, mayor la probabilidad de una señal falsa
Modelo matemático
Donde:
t=valor actual
t-1=valor previo
K= 2 / (n + 1) (n=periodo elegido para EMA)

Aplicación del Promedio móvil exponencial
CASO ADC
Compañía ADC de productos de consumo pretende pronosticar las ventas en miles de unidades mensuales, desde enero del 2002 al diciembre del 2006, para lo cual se utilizará el promedio móvil exponencial, usando datos históricos a continuación mostrados
RESOLUCIÓN
Primer Paso, Ordenamos los datos de Forma vertical para poder aplicar el cálculo de la media Simple que a un promedio 3 meses (trimestral) móvil exponencial se aplica una ponderación 50.00% (0.5000) al precio más reciente. A EMA de 3 periodos (meses) también puede ser llamado un 50% de EMA
En un EMA Semestral (6 meses) se aplica un peso de 28.5% (2 / (7+1) = 0.285714) Observamos que la ponderación para el período de tiempo más corto es más que la ponderación para el período de tiempo más largo. De hecho, el coeficiente se reduce en un medio cada vez que el período promedio móvil duplica.
CASO -->Bolsa Wall Street
Fuente: Cuadro de Datos, venta en miles de soles anuales Adc S.A
2/(3+1) = 0.5000
19.53+0.5000(21.6-19.53)
20.57+0.5000(23.4-20.57)
GRÁFICO
Aplicación del Promedio móvil exponencial
Cálculo Media móvil exponencial para los siguientes datos de los precios de la bolsa de valores por día durante un mes.
Resolución
A un promedio de 10 periodos móvil exponencial se aplica una ponderación 18.18% (0.1818) al precio más reciente. A EMA de 10 periodos (días) también puede ser llamado un 18,18% EMA. A EMA 20-días se aplica un peso de 9,52% (0.0952) al precio más reciente (2 / (20 +1) = 0.0952). Observamos que la ponderación para el período de tiempo más corto es más que la ponderación para el período de tiempo más largo.
2/10+1=0.1818
22.22+0.1818(22.15-22.22)
22.21+0.1818(22.39-22.21)
GRAFICO
conclusiones
• Los promedios móviles son instrumentos para determinar no solo el comportamiento de un instrumento financiero, si no para determinar oportunidades de compra y venta, además del estudio de índices y otros elementos producto del análisis de las empresas.
• Por medio de los promedios móviles podremos determinar las tendencias de los fenómenos económicos y financieros.
• Existen varios tipos de promedios móviles cada uno con variaciones específicas, por lo tanto es importante saber cómo utilizar y combinar esta herramienta apropiadamente.
• Los pronósticos son promedios móviles exponenciales, donde los últimos valores tienen mayor peso.
Primero
el cálculo de la media móvil simple. Una media móvil exponencial (EMA) tiene que empezar en algún lugar para una media móvil simple se utiliza como EMA el período anterior en el primer cálculo.
se calcula la media móvil exponencial. La fórmula siguiente es para una EMA “n”-día.
calcular el multiplicador de ponderación
Pasos Para realizar un Pronostico
(20.7+17.6+20.3)/3
segundo
K=2/(n+1)
2/(3+1)=0.50 =50%
Tercero
EMA(4)= 19.53+0.50(21.6-19.53)
EMA(4)= 20.57
sería el primer EMA Trimestral
Full transcript