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É possível Ganhar com o Mercado em queda?

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Otavio Biamino

on 13 September 2012

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Transcript of É possível Ganhar com o Mercado em queda?

É possível ganhar dinheiro com os mercados em queda Venda descoberta (Aluguel) Trava de Baixa (Opções) Financiamento in the money
(ITM - Opções) Long & Short Estatístico Doador Tomador Toma 1000 VALE5, junto ao Banco de Títulos (BTC)
(aluga de alguém) Vende, assim que puder, as 1000 VALE5, por R$40,00 cada
(recebe R$40.000) Quando o ativo cair, suponhamos a R$35,00, compra 1000 VALE5
(paga R$35.000) O tomador devolve as 1000 VALE5 para o doador, juntamente com a taxa do aluguel O lucro é dado pelo valor da venda menos o da compra, eliminando as taxas
(R$40.000 - R$35.000 = R$5.000 - taxas) Preço de Exercício da “call 1” deve ser inferior ao Preço de Exercício da “call 2”.

Objetivo que o ativo-objeto esteja com valor inferior ao Preço de Exercício da “call 1” no vencimento da operação. Precisando de ajuda para investir? Venda de Opção de Compra com preço de exercício inferior ao preço atual do ativo-objeto

Compra simultânea do ativo-objeto


Objetivo de bater o CDI (estratégia conservadora) Acredito que a VALE5 irá cair, portanto: Compro 10.000 VALEI40 por R$ 2,00 Vendo 10.000 VALEI39 por R$ 3,00 Experimente investir na Bolsa de Valores no Home Broker mais moderno do mercado! Corretagem zero por 7 dias!* Opero uma quantidade que deixe o par independente do resultado do mercado Atualmente estão distantes dessa média Têm uma média estável ao longo de 252 pregões Ativos A e B são do mesmo setor Com VALE5 menor que R$ 38, ganho R$ 1,00 por estratégia montada (R$10.000) Cenários? Compro 1.000 VALE5 por R$ 40,00 (R$ 40.000) Isso representa mais de 290% do CDI em 29 pregões Tenho meu lucro máximo travado em 2,61% líquido no período ou 38,32% a.a. Tenho uma proteção de 8% contra quedas Vendo 1.000 VALEI38 por R$ 3,20 (R$3.200) Exemplo * Meu objetivo é que o ativo comprado tenha um desempenho melhor que meu ativo vendido Média histórica Ponto de Compra
Stop Financeiro Ponto de Venda Comportamento histórico e oportunidades de entradas: Basicamente,
é feito o movimento inverso de uma operação convencional Primeiro Finalmente Aguarda Venda de Opção de Compra 1 (call 1) e compra de Opção de Compra 2 (call 2), onde: Exemplo E Embolso 30 mil e pago 20 mil: R$30.000 - R$20.000 = R$10.000 Perda máxima Vendo Ativo A (alugado), e com esse dinheiro, compro ativo B A B Situação inicial Situação Final - R$8.000 - R$12.000 R$10.000 R$11.000 -R$1.000 R$2.000 + Lucro de R$1.000 Condições: *válido apenas para não clientes Ágora
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